論文：波浪理論的科學(xué)解釋
一．前言
在“混沌” 理論 中，有如下描述：“混沌吸引子具有內(nèi)部精細的結(jié)構(gòu)——分形”�！耙粋�組成部分以某種方式與整體相似的體系就叫分形”�！耙粋�分形對象的最基本特征是具有尺度不變性或自相似性”。
“波浪”理論有如下描述：股票市場指數(shù)的多種運動模式，在形態(tài)上不斷重復(fù)，依次相連形成大一級的“相同模式”。艾略特定義了九個浪級的波浪，各個浪級具有相同的模式。一個浪級既嵌套在大一級的波浪之中，它本身也包容了次一級的多個完整循環(huán)波浪。
對比混沌理論和波浪理論，是否可以得出這樣的觀點：股票市場可被看作是一個混沌系統(tǒng)，而艾略特的波浪理論實際上已經(jīng)提出了這個發(fā)現(xiàn)。
但是，如果要下結(jié)論說股票市場就是混沌系統(tǒng)，還是缺少數(shù)學(xué)上的證明。關(guān)于股票市場所從屬的 經(jīng)濟 學(xué)系統(tǒng)，國內(nèi)外已有人嘗試用混沌理論來 研究 和解決 問題 。經(jīng)濟系統(tǒng)是否屬于混沌系統(tǒng)也是沒有定論�；煦绲漠a(chǎn)生有幾個必要條件：系統(tǒng)是開放的、非線性的、非平衡的。股票市場也具備這幾個特征。由此我們說股票市場指數(shù)的運行表象可能是類似混沌的。本文所做的也只是對比性的解釋工作。
二．混沌理論簡介
1．混沌的定義
以下是關(guān)于混沌定義的幾種描述，側(cè)重點雖有不同，但描述的都是同一種現(xiàn)象。
�。�1）“定義混沌來源于確定性方程的無 規(guī)律 運動�！�
�。�2）“混沌運動的研究主要涉及不帶任何噪聲輸入的有序系統(tǒng)�；煦邕\動的發(fā)生不需要無限數(shù)量的自由度，也不需要外部的擾動。由非常簡單函數(shù)或微分方程決定的動態(tài)系統(tǒng)的未來狀態(tài)，可以是混沌的。如果系統(tǒng)狀態(tài)用狀態(tài)空間上的點來表示的話，那么，相鄰點簡單地指數(shù)式分離而全局受限就產(chǎn)生混沌�！�
�。�3）“僅具有幾個元素的簡單確定性的系統(tǒng)能夠產(chǎn)生隨機行為。這種隨機行為是本質(zhì)上的，收集更多的信息并不能消除它。以這種方式產(chǎn)生的隨機行為就稱為混沌�！�
�。�4）“對于一個非保守動力學(xué)系統(tǒng)，如果在一個吸引子上的典型軌跡具有對初始條件的敏感依賴性，則就說該系統(tǒng)是混沌的�！�
�。�5）“混沌是沒有周期性的序�！�
�。�6）“混沌是非周期性的、是具有漸進的自相似的有序現(xiàn)象�！�
2．通向混沌的途徑
（1）倍周期分岔進入混沌。系統(tǒng)運動變化的周期行為是一種有序行為，但在一定的條件下，系統(tǒng)經(jīng)過周期加倍，會逐步喪失周期行為而進入混沌。
�。�2）茹勒——泰肯道路通向混沌。物 理學(xué) 家彭伽勒早已發(fā)現(xiàn)，三體相互作用會進入混沌。茹勒和泰肯研究證明：當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)有不同頻率的振蕩互相耦合時，系統(tǒng)就會出現(xiàn)新的耦合頻率的運動，混沌狀態(tài)可以看做有無窮多個頻率耦合的振動現(xiàn)象。
（3）陣發(fā)混沌。在非平衡非線性的條件下，某關(guān)鍵參數(shù)的變化達到一定的臨界閾值時，系統(tǒng)就會出現(xiàn)時而有序、時而混沌的隨機振蕩，這種現(xiàn)象稱陣發(fā)混沌。當(dāng)參數(shù)超過臨界值時，系統(tǒng) 發(fā)展 成完全的混沌。
3．關(guān)于混沌吸引子
混沌是來自動態(tài)系統(tǒng)的行為。一個動態(tài)系統(tǒng)由兩部分組成：狀態(tài)描述（關(guān)于系統(tǒng)的本質(zhì)信息）和動力學(xué)機制（描述狀態(tài)如何隨時間演化的規(guī)則）。系統(tǒng)的動態(tài)演化過程可以在一個狀態(tài)空間中表現(xiàn)出來。狀態(tài)空間是一個由系統(tǒng)運動的自由度構(gòu)成數(shù)軸的一種抽象空間。狀態(tài)空間為描述混沌系統(tǒng)的'行為提供了有力的工具，它用幾何圖形的方式表達了一個系統(tǒng)的動態(tài)行為。所謂吸引子，就是一個系統(tǒng)的動態(tài)行為最終停留下來或被吸引過來的狀態(tài)，即在狀態(tài)空間中刻劃系統(tǒng)長期行為的幾何形式。一個動態(tài)系統(tǒng)可以有幾個或幾種吸引子。系統(tǒng)從不同的初始條件出發(fā)，狀態(tài)演化可以到達不同的吸引子。
吸引子有平凡吸引子與奇異吸引子之分，奇異吸引子包括混沌吸引子和奇異非混沌吸引子�；煦缥佑幸韵聨讉�主要特征：
�。�1）是一個相鄰軌跡不斷分離、又不斷接近過程的產(chǎn)物。
（2）混沌吸引子具有對初始條件的敏感依賴性和相對穩(wěn)定性。
�。�3）混沌吸引子具有內(nèi)部精細的結(jié)構(gòu)，即分形。
非平衡非線性過程一旦進入混沌，會出現(xiàn)分?jǐn)?shù)維數(shù)。維數(shù)是幾何學(xué)及空間理論的概念。在幾何學(xué)中，維數(shù)取整數(shù)。而混沌吸引子，往往具有非整數(shù)維數(shù)。對分?jǐn)?shù)維數(shù)的研究，已發(fā)展出一門新學(xué)科，稱為分形幾何。系統(tǒng)進入混沌以后，原來的有序結(jié)構(gòu)并不是完全抹掉了，而是形成無窮多的結(jié)構(gòu)互相套疊�！耙粋�組成部分以某種方式與整體相似的體系就叫分形”。
三．波浪 理論 的混沌解釋
1．理想股市
可以設(shè)想有這樣一個股市存在：（1）是一個完全市場 經(jīng)濟 環(huán)境下的股票市場，即沒有政策方面的干擾；（2）法制體系健全并得到徹底地貫徹執(zhí)行，即不存在利用內(nèi)幕消息、利用資金優(yōu)勢等人為地操縱市場的現(xiàn)象；（3）市場足夠大。
姑且命名為“理想股市”。理想股市是不帶有任何噪聲輸入的。
這樣的一個系統(tǒng)是否是一個混沌系統(tǒng)呢？假設(shè)它成立，它的混沌吸引子又是什么呢？
2．理想吸引子與吸引子集合
在波浪理論中，一個完整的循環(huán)是8浪循環(huán)，5浪上升，3浪調(diào)整。這是一個理想中的模式，實際情況要復(fù)雜的多。艾略特也歸納出了總計13種基本模式，這13種基本模式按照一定的規(guī)則，整合出豐富多彩的實際走勢。
假設(shè)理想股市的運行是按照理想8浪模式迭代運行，那么這個理想8浪模式就是理想股市的混沌吸引子，稱之為理想吸引子。
但現(xiàn)實世界中的股市，不可避免地有噪聲存在，尤其 中國 股市，素有“政策市”、“莊家市”之稱。所以實際的股市只能看做是一個近似的混沌系統(tǒng)。
因為各種噪聲的存在，走勢勢必呈多樣化。艾略特歸納出的多種變體模式組合，可以視為實際股市系統(tǒng)的混沌吸引子集合。也就是說股市存在多個吸引子。因為實際運行存在多種變數(shù)，這使得精確且準(zhǔn)確地預(yù)測是不可能的。波浪理論給出了未來走勢的幾種可能，究竟哪種可能會成為現(xiàn)實，如何使預(yù)測更接近實際情況，這給波浪理論的使用者留出了發(fā)揮個人想像的空間。但這種個人的發(fā)揮還是應(yīng)遵循波浪理論的基本原則。
四．關(guān)于預(yù)測的話題
任何一種股市的 分析 方法 ，包括基本分析、技術(shù)分析以及心理分析等等，都是對未來走勢的預(yù)測。一般說來，預(yù)測是指根據(jù)事物的 發(fā)展 變化的過去和現(xiàn)在狀態(tài)，對未來的發(fā)展變化作出性質(zhì)上的推斷和數(shù)量上的估計。處于混沌態(tài)的系統(tǒng)具有兩大特征：系統(tǒng)行為具有對初始條件敏感依賴性和運動狀態(tài)的分形性。關(guān)于對未來的預(yù)測，混沌理論只能回答將來可能會發(fā)生什么，而不能回答一定能發(fā)生什么。由于混沌系統(tǒng)本身所固有的非因果機制、蝴蝶效應(yīng)、混沌分叉、復(fù)雜性增長等特性，使得精確的長期預(yù)測非常困難甚至于不可能，但是混沌吸引子是系統(tǒng)運動 規(guī)律 的一種體現(xiàn)，這為系統(tǒng)的預(yù)測提供了一條途徑。
混沌預(yù)測大致有三種方法：混沌動力學(xué)預(yù)測、唯象的混沌預(yù)測、混沌情景預(yù)測。其中，唯象的混沌預(yù)測是黑箱理論與混沌理論的結(jié)合。波浪理論的預(yù)測方法即是唯象學(xué)預(yù)測法。它是一種從現(xiàn)象到現(xiàn)象的預(yù)測方法，它通過現(xiàn)象看本質(zhì)，以大量現(xiàn)象為依據(jù)，探討事物發(fā)生和發(fā)展的規(guī)律。艾略特在對道瓊斯平均指數(shù)走勢的長期 研究 中，發(fā)現(xiàn)相同的現(xiàn)象一再重演，他分離出十三種價格運動模式，“他給各種模式一一命名，逐個定義，分別圖解。他隨后解釋了它們是如何連接在一起，形成它們自身的更大的變體，以及它們是如何依次相連形成大一級的相同模式，依此類推，從而產(chǎn)生結(jié)構(gòu)化的價格行進。艾略特稱這種現(xiàn)象是波浪理論�！�
▲ 總結(jié) ：實際的股票市場是有噪聲輸入的混沌系統(tǒng)，股票指數(shù)的運動形態(tài)具有分形的表征。股市有多個混沌吸引子存在。波浪理論采用的是唯象學(xué)預(yù)測方法，它所揭示的股市未來走勢的多種可能，即是股市的混沌吸引子集合。其中，8浪循環(huán)模式是最重要的理想吸引子。
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