商業(yè)銀行流行性風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀與對策論文
一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵
銀監(jiān)會(huì)印發(fā)的《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》中將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)定義為：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時(shí)獲得充足資金或無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
二、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀分析
1、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理意識欠缺。當(dāng)前，我國商業(yè)銀行流動(dòng)性管理意識欠缺，導(dǎo)致流動(dòng)性管理只要求良好的流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)表現(xiàn)，缺乏流動(dòng)性管理的主動(dòng)性，沒有重視對流動(dòng)性管理能力的提高，更沒有完善資產(chǎn)管理策略和負(fù)債管理策略。另外，公眾認(rèn)為商業(yè)銀行有政府信用做后盾，認(rèn)為政府會(huì)為銀行的一切行為買單，基本沒有倒閉的可能性，使得管理層沒有流動(dòng)性危機(jī)的擔(dān)憂，工作人員對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識不夠。此外，信息不對稱的使得公眾對銀行的不良資產(chǎn)缺乏充分地了解，從而當(dāng)銀行經(jīng)營效益不高或虧損也不會(huì)發(fā)生擠兌現(xiàn)象，這加劇了商業(yè)銀行的管理層缺乏流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的危機(jī)感。
2、資產(chǎn)負(fù)債率較高。銀行業(yè)是比較特殊的行業(yè)，籠統(tǒng)地講，根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)資本核心充足率為8%，也就是說，銀行的資產(chǎn)負(fù)債率在92%以下是一個(gè)正常的水平。目前我國個(gè)別商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)95%以上。負(fù)債經(jīng)營一直是我國商業(yè)銀行最大的特點(diǎn)，但是資產(chǎn)負(fù)債率一直較高，就會(huì)給商業(yè)銀行帶來潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
3、不良貸款率偏高。2014年我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率達(dá)1、64%，提高了0、15%；商業(yè)銀行2014年末不良貸款率1、29%，提高了0、29%，2014年商業(yè)銀行不良貸款率創(chuàng)2009年來新高，2013年和2014年我國銀行不良貸款率逐年上升。截止2014年12月末，銀行存款余額同比增長9、6%至117、4萬億元，貸款余額同比增長13、3%至86、8萬億元。
4、存貸款業(yè)務(wù)期限錯(cuò)配。近年來，隨著金融市場的發(fā)展特別是資本市場的活躍，我國居民和企業(yè)部門的資產(chǎn)選擇行為和投資偏好發(fā)生了較為顯著的改變，并進(jìn)一步引起商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生了一些變化，主要表現(xiàn)在商業(yè)銀行資金來源短期化、資金運(yùn)用長期化趨勢明顯，存貸款期限錯(cuò)配問題日益突出。商業(yè)銀行在追求高收益的驅(qū)動(dòng)下更愿意發(fā)放中長期貸款。近些年來，商業(yè)銀行的貸款項(xiàng)目中，短期貸款的比重趨于下降，而中長期貸款的比重呈現(xiàn)不斷上升趨勢。
5、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管指標(biāo)的系統(tǒng)性、科學(xué)性有待進(jìn)一步提高。流動(dòng)性覆蓋率、存貸比、流動(dòng)性比率等流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)存在一定的不足之處。首先這些指標(biāo)只是針對個(gè)體，對整個(gè)銀行體系的'起不到監(jiān)管作用。而個(gè)體又是存在于整體當(dāng)中，如果銀行整個(gè)體系存在隱患，個(gè)體商業(yè)銀行又怎么可能健康穩(wěn)定的發(fā)展。離開整體來看局部，指標(biāo)的監(jiān)管作用就大大減弱了。對商業(yè)銀行的監(jiān)管應(yīng)該先從宏觀出發(fā)，再到個(gè)體，整個(gè)銀行體系發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，對個(gè)體的商業(yè)銀行的危害也會(huì)很大。其次，當(dāng)前的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)對于實(shí)際的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)價(jià)值非常有限。盡管當(dāng)前的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)眾多，但是這些指標(biāo)都是對商業(yè)銀行某個(gè)角度或者方面進(jìn)行監(jiān)管，缺少一個(gè)科學(xué)的體系來全面的分析商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
三、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理對策思考
1、增強(qiáng)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理意識，培養(yǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理文化。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)引起商業(yè)銀行管理層和工作人員的高度重視。隨著我國的國際化程度不斷提高，市場競爭的不斷增強(qiáng)，國家信用的作用已經(jīng)開始不斷的減弱，因此，我國商業(yè)銀行要不斷地增強(qiáng)對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理意識，并將之提高到戰(zhàn)略管理層面上。同時(shí)，還要改變過去被動(dòng)性管理的方式，提高自覺主動(dòng)性，在工作的每一個(gè)流程中都要把流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理納入考察當(dāng)中。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化流行性風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)，提高銀行工作人員的風(fēng)險(xiǎn)意識。
2、提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和手段。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)和應(yīng)用現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，不斷提高自身風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)控制的能力，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)、數(shù)理建模技術(shù)等來實(shí)現(xiàn)科學(xué)量化管理，從過去的經(jīng)驗(yàn)性管理提升為標(biāo)準(zhǔn)化科學(xué)化的現(xiàn)代管理。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)增加對多元化和穩(wěn)定性融資的管理、日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)管理、并表和重要幣種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的要求，提高壓力測試、應(yīng)急計(jì)劃等監(jiān)管要求的針對性和可操作性，更好地引導(dǎo)銀行建設(shè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化程度和專業(yè)化水平。
3、優(yōu)化期限錯(cuò)配。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制中長期貸款的發(fā)放規(guī)模，加強(qiáng)中長期貸款的審批，并將中長期貸款納入到相關(guān)業(yè)務(wù)部門的績效考核當(dāng)中。其次，銀行需要進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)動(dòng)管理機(jī)制，以風(fēng)險(xiǎn)敞口管理為主線，建立健全資產(chǎn)負(fù)債匹配管理體系。要綜合分析各項(xiàng)資產(chǎn)負(fù)債對利率、匯率等重要市場變量的敏感性差異和資產(chǎn)負(fù)債流動(dòng)性敞口，根據(jù)銀行自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好水平，依據(jù)對風(fēng)險(xiǎn)因素變動(dòng)的預(yù)期，積極主動(dòng)地調(diào)整各類風(fēng)險(xiǎn)缺口的規(guī)模和結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)既定的風(fēng)險(xiǎn)控制和收益目標(biāo)。
4、提高主動(dòng)負(fù)債能力，擴(kuò)大流動(dòng)性來源。我國目前的金融脫媒，實(shí)際上是金融市場化改革深化帶來的資金定價(jià)市場化的過程。隨著各類直接金融渠道的發(fā)展，在存款利率管制尚未解除的狀況下，銀行存款分流是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。銀行在未來的發(fā)展中必須逐漸改變目前過度依賴存款的被動(dòng)負(fù)債業(yè)務(wù)策略，更多發(fā)展主動(dòng)負(fù)債業(yè)務(wù)，拓展從貨幣市場和資本市場直接獲取資金的能力。目前我國可供銀行選擇的主動(dòng)負(fù)債形式日趨多樣化，主要包括發(fā)行債券、對央行負(fù)債、對同業(yè)負(fù)債和協(xié)議存款等。近期，同業(yè)大額可轉(zhuǎn)讓定期存單正式推出，進(jìn)一步豐富了銀行的主動(dòng)負(fù)債工具。
5、開發(fā)和運(yùn)用金融衍生品。市場從來都不缺資金，缺少的是合適有效的金融產(chǎn)品。當(dāng)貨幣市場和資本市場有合適的金融產(chǎn)品，滯留在商業(yè)銀行體系內(nèi)流行性可以得到有效地轉(zhuǎn)移。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過開發(fā)期權(quán)、期貨等金融衍生品來進(jìn)行轉(zhuǎn)移。外國的銀行在金融衍生品的開發(fā)和運(yùn)用上遙遙領(lǐng)先于我國的商業(yè)銀行。當(dāng)前，隨著我國對外資銀行的開放，銀行之間的競爭更加激烈，為了更好在市場競爭中站立腳跟，我國的商業(yè)銀行要不斷加大金融衍生品的開發(fā)和運(yùn)用力度，提高金融衍生品的創(chuàng)新能力。
6、建立和完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系。建立和完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系是商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理一個(gè)非常重要的前提。首先，商業(yè)銀行要在尊崇銀行監(jiān)管層的要求下制訂相關(guān)的政策和制度。組建資產(chǎn)負(fù)債和流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)，從各個(gè)重要部門的管理層當(dāng)中選拔成員，委員會(huì)要定期地討論、制訂流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方案，從而能夠有效的確保銀行流動(dòng)性在安全的范圍內(nèi)。其次，要建立科學(xué)合理的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系和組織框架。由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理履職情況進(jìn)行監(jiān)督，并在其資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)下設(shè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部門資產(chǎn)。負(fù)債和流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)要反復(fù)討論和確認(rèn)影響流動(dòng)性的因素是否被全面考慮到位，商業(yè)銀行的各個(gè)部門和工作人員的責(zé)任是否明確，系統(tǒng)能否在第一時(shí)間內(nèi)反映出流行性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵信息。最后，風(fēng)險(xiǎn)管理部分要把監(jiān)管的過程和結(jié)果提煉成有效的報(bào)告，即使地反饋給高層管理者和監(jiān)管部門，便于管理者和監(jiān)管部門在第一時(shí)間把握到關(guān)鍵信息，從而進(jìn)行有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。
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