農(nóng)村小額信貸市場主體行為博弈分析論文
摘要:農(nóng)村小額信貸是近年來國際社會普遍關(guān)注的新型金融業(yè)務(wù)。依托小額信貸所涉及的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，用博弈論的方法對農(nóng)村小額信貸市場中農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)與商業(yè)銀行的行為進(jìn)行分析，旨在規(guī)范農(nóng)村小額信貸市場，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為推進(jìn)農(nóng)村小額信貸的快速發(fā)展提供參考。
關(guān)鍵詞:農(nóng)村小額信貸;道德風(fēng)險(xiǎn);博弈
在小額信貸市場上，借貸的一方往往不能掌握另一方足夠的信息，這樣就不能做出準(zhǔn)確的決定。
我們把這種情形叫做信息不對稱。信息不對稱在小額信貸上往往會引發(fā)兩種負(fù)面現(xiàn)象:第一種現(xiàn)象叫逆向選擇，就是說在信息不對稱的情況下，擁有信息優(yōu)勢的農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)通過隱藏信息可能做出有利于自己而不利于商業(yè)銀行的選擇行為。第二種叫道德風(fēng)險(xiǎn)，一般有事前道德風(fēng)險(xiǎn)和事后道德風(fēng)險(xiǎn)之分。不論是農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)還是商業(yè)銀行都存在道德風(fēng)險(xiǎn)問題。農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)作為借款人申請商業(yè)銀行小額貸款，這場博弈中只有農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)知道自己的還款意愿和還款能力，處于信息優(yōu)勢地位;商業(yè)銀行則由于不能及時(shí)準(zhǔn)確了解借款人的信用狀況，處于信息劣勢地位。擁有信息優(yōu)勢的農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)就有可能隱瞞對自己不利的信息，還有可能采取一些有利于自己而損害商業(yè)銀行利益的行為。而商業(yè)銀行為了保證發(fā)放的貸款能夠按期足額收回，就不得不投入大量的人、財(cái)、物去調(diào)查每個(gè)借款人的真實(shí)還款意愿，并且對貸款的使用進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)投入的人、財(cái)、物等成本過大時(shí)，商業(yè)銀行就面臨無利潤可賺的局面。
一、模型的假定條件
為了最大限度地接近農(nóng)村小額信貸市場的實(shí)際情況，本文將現(xiàn)在推行的農(nóng)村小額信貸條款作為假定條件建立模型，并且采用動態(tài)不完全信息博弈矩陣，對農(nóng)村小額信貸市場上的農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)與商業(yè)銀行的行為做出假設(shè)，進(jìn)行模擬。
其一，博弈參與者:農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)與商業(yè)銀行。農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)與商業(yè)銀行都是自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)主體，他們決策原則非常明確，那就是盡可能使自己的利益最大化。
其二，博弈的策略選擇:商業(yè)銀行有貸款與不貸款兩種策略選擇;農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)也有履約與不履約兩種策略選擇。
其三，博弈的次序:可以規(guī)定為由農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)首先做出決策，接下來由商業(yè)銀行做出決策，然后農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)再決策，以此循環(huán)下去。
其四，博弈的得益:由農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)決定是否做出使不利事件發(fā)生概率上升而有利于自己的行為，及發(fā)生道德風(fēng)險(xiǎn)。如果不發(fā)生道德風(fēng)險(xiǎn)，則對雙方都有利，商業(yè)銀行能得到期望利潤，農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)能得到貸款并能實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益。如果發(fā)生道德風(fēng)險(xiǎn)，則商業(yè)銀行發(fā)生損失但也可以采取使不利事件不產(chǎn)生的措施即不發(fā)放貸款。
二、模型的模擬過程及結(jié)果
在這里，我們采用博弈均衡理論來闡述農(nóng)村小額信貸市場上參與主體的各自行為，也就是說商業(yè)銀行是否進(jìn)入農(nóng)村小額信貸市場，可以看做是一種不完全信息靜態(tài)博弈(見表1)。表1中左邊數(shù)字表示農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)的收益，右邊數(shù)字表示商業(yè)銀行的損失和收益。各字母的含義如下:P:農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)得到貸款履約時(shí)所得到的收益;
I:商業(yè)銀行發(fā)放貸款未來農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)履約后所得到的收益;
R:農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)得到貸款不履約時(shí)所得到的收益;
Q:商業(yè)銀行發(fā)放貸款但未來農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)不履約時(shí)遭受的損失。
如果Q
博弈論還可以用來解釋團(tuán)體貸款適用于農(nóng)村各類經(jīng)濟(jì)主體的原因。在我國，由于地緣、血緣這些因素的關(guān)系，農(nóng)村地區(qū)范圍廣，農(nóng)戶居住分散，但他們有一種天然的群體規(guī)范，以此進(jìn)行互惠合作的保護(hù)。
這種規(guī)范，一是獎勵互惠合作者，二是集體懲罰不互惠合作者，這種懲罰主要是情感上的，而不是貨幣性的懲罰，以對個(gè)體進(jìn)行約束。下面我們將采用兩人支付矩陣，來分析個(gè)體的內(nèi)在情感損失對相互合作關(guān)系產(chǎn)生的影響(見表2)。如果滿足X>M-C以及X>B-N的話，選擇互惠合作會成為每一位客戶比較占優(yōu)的策略。如果不選擇互惠合作，對方肯定會反對，這時(shí)候報(bào)復(fù)性的心理作用和行為方式就會表現(xiàn)出來，并且最終要影響到博弈均衡的結(jié)果(見表3)。如果對報(bào)復(fù)行為進(jìn)行懲罰X，在這樣的囚徒困境博弈中，只要滿足X≥2，唯一的納什均衡就表現(xiàn)為客戶之間的互相合作。因?yàn)椴扇?bào)復(fù)行為的成本過高，客戶2進(jìn)行自我承諾的報(bào)復(fù)行為對于客戶1來說有點(diǎn)不可相信。但是對參與個(gè)體博弈來說，實(shí)現(xiàn)相互合作的關(guān)鍵就是參與個(gè)體對團(tuán)體內(nèi)部不合作將會得到的報(bào)復(fù)以及得到報(bào)復(fù)后應(yīng)該承受什么樣的后果進(jìn)行的預(yù)期。如果參與的團(tuán)體內(nèi)部普遍存在對違背或不合作要么進(jìn)行懲罰，要么進(jìn)行報(bào)復(fù)心理的時(shí)候，這種懲罰機(jī)制就值得相信。三、加強(qiáng)農(nóng)村小額信貸市場主體行為博弈的對策選擇通過對農(nóng)村小額信貸市場主體行為博弈分析，得出農(nóng)村小額信貸既促進(jìn)了農(nóng)業(yè)、農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)的發(fā)展又能獲得一定的收益。農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)與商業(yè)銀行之間進(jìn)行博弈的結(jié)果又說明，商業(yè)銀行一定要改善“惜貸”這種狀況。
1.小額信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制應(yīng)從源頭加強(qiáng)加強(qiáng)小額貸款管理刻不容緩，具體工作可從三方面來做:一是對不良信用貸款建立黑名單并定期對外通報(bào)。凡是黑名單上有名字的農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)，不再向其發(fā)放小額貸款，這樣能控制潛在的貸款風(fēng)險(xiǎn)。二是對貸款考察機(jī)制進(jìn)一步健全。為了保證小額貸款資金的投向安全有效，商業(yè)銀行的信貸員要狠抓貸款前的摸底調(diào)查、貸款過程中的嚴(yán)格審查、貸款之后的反復(fù)核查三個(gè)環(huán)節(jié)，做到客觀公正，�？顚Ｓ�，讓急需貸款的農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)能及時(shí)得到貸款。三是激勵機(jī)制進(jìn)一步強(qiáng)化，以提高小額信貸營銷的積極性。將貸款責(zé)任與利益掛起鉤來，最大限度激發(fā)商業(yè)銀行信貸員服務(wù)農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)的積極性。引進(jìn)競爭機(jī)制，使整體隊(duì)伍素質(zhì)不斷提高。
2.小額信貸的市場化進(jìn)程應(yīng)加快市場經(jīng)濟(jì)背景下，高利率往往是國外小額信貸市場吸引銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)的主要因素。一是相關(guān)的小額信貸機(jī)構(gòu)合法化。二是通過稅收減免或者是稅收返還政策，給予一定的優(yōu)惠，以實(shí)現(xiàn)小額信貸的可持續(xù)發(fā)展。三是建立多元化的小額信貸運(yùn)行體系。四是特準(zhǔn)一批專營小額信貸機(jī)構(gòu)與正規(guī)的商業(yè)銀行一起開展小額信貸業(yè)務(wù)，使各自的特長優(yōu)勢得以發(fā)揮。五是借鑒國外農(nóng)村小額信貸發(fā)展的.經(jīng)驗(yàn)，將依據(jù)銀行法運(yùn)營的金融機(jī)構(gòu)和依據(jù)小額信貸相關(guān)法律法規(guī)運(yùn)營的金融機(jī)構(gòu)分開進(jìn)行管理，在多元機(jī)構(gòu)模式下規(guī)范農(nóng)村小額信貸業(yè)務(wù)的相關(guān)法律和法規(guī)，以加快農(nóng)村小額信貸在我國的發(fā)展。
3.多戶聯(lián)保貸款模式應(yīng)發(fā)展成主流多戶聯(lián)保貸款模式就是對農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)組成的聯(lián)保小組成員發(fā)放的，小組成員之間相互承擔(dān)連帶責(zé)任。具體操作方法如下:第一，由聯(lián)保的農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)出資建立基金，用來防范風(fēng)險(xiǎn)。如果在實(shí)際操作過程中，有哪個(gè)成員不能按時(shí)足額償還貸款的時(shí)候，款項(xiàng)就要在聯(lián)保農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)建立的基金中扣劃。第二，由參加聯(lián)保的農(nóng)戶、農(nóng)村中小企業(yè)自愿組建擔(dān)保小組，擔(dān)保小組成員之間的關(guān)系比較松散，他們之間既不是關(guān)系人，更不是相互控股關(guān)系。第三，聯(lián)保小組的擔(dān)�？傤~規(guī)定有最高額度和限制范圍。依據(jù)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)要與獲得的收益相匹配，聯(lián)保貸款的價(jià)格應(yīng)比正常情況的擔(dān)保貸款價(jià)格高，大體上是在中國人民銀行核定的基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上通過上浮來做的。
4.激勵機(jī)制的動態(tài)化應(yīng)建立起來所謂激勵機(jī)制的動態(tài)化，是指在貸款額度不變這樣的多期重復(fù)博弈環(huán)境中，將借貸雙方的未來預(yù)期和歷史記錄數(shù)據(jù)納入到雙方簽訂的合約框架當(dāng)中來進(jìn)行設(shè)計(jì)，目的是督促借款人改善其還款行為的一種機(jī)制。
到目前為止，大多數(shù)小額信貸機(jī)構(gòu)認(rèn)為該激勵機(jī)制是一種行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制手段，并開始采納。最初用較小的貸款額度嘗試，目的是獲得借款者的實(shí)際信用情況，后來的長期重復(fù)博弈中，借貸雙方之間建立起業(yè)務(wù)關(guān)系，從而獲得了借款人的信用記錄。這種機(jī)制是有前提條件的，也就是說商業(yè)銀行必須幫助借款人形成沒有期限的對將來的預(yù)期，否則的話，借款人抵賴賬款的概率還會提高。不管是通過正規(guī)金融機(jī)構(gòu)投放小額貸款還是通過非正規(guī)金融機(jī)構(gòu)投放小額貸款，相關(guān)信貸員的操守、職業(yè)判斷和素質(zhì)是問題是否出現(xiàn)的重要因素之一，所以，激勵機(jī)制的動態(tài)化，還要將信貸員的激勵因素考慮進(jìn)來。
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