銀行從業(yè)資格考試風險管理復習資料

　　風險信息在各業(yè)務單元的流動不完全是單向循環(huán)，其過程具有多向交互式、智能化的特點。有效的風險管理信息系統(tǒng)應當能夠及時整合各種風險類別的信息和數(shù)據(jù)，提供卓越的風險分析功能，具有很強的備份和恢復能力。下面是銀行從業(yè)資格考試風險管理復習資料，歡迎參考閱讀！

　　1.數(shù)據(jù)收集

　　(1)風險信息/數(shù)據(jù)的種類

　�、賰炔繑�(shù)據(jù)：一般通過商業(yè)銀行內部的業(yè)務數(shù)據(jù)倉庫獲得。

　�、谕獠繑�(shù)據(jù)：通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)

　　國內市場行情和信息數(shù)據(jù)

　　外部評級數(shù)據(jù)

　　行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)

　　外部損失數(shù)據(jù)

　　(2)風險信息的特征及系統(tǒng)結構方面的問題

　�、倬�確性

　�、诩皶r性

　�、巯到y(tǒng)結構方面的問題。

　　交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息可能沒有記錄系統(tǒng)那樣精確，需要特別留意。區(qū)分系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設的”分析操作。信息系統(tǒng)需要設計遠程數(shù)據(jù)的傳輸和儲存結構。

　　2 數(shù)據(jù)處理

　　(1)處理輸入數(shù)據(jù)/信息

　�、僦虚g計量數(shù)據(jù)。中間計量數(shù)據(jù)應該存儲到數(shù)據(jù)倉庫中，一般采用三維存儲方式，例如時間、情景、金融工具。

　�、诮M合結果數(shù)據(jù)。組合結果數(shù)據(jù)根據(jù)不同的風險管理目標存儲到風險數(shù)據(jù)倉庫中，以便業(yè)務人員和風險管理人員通過信息終端獲取。

　　(2)信息儲存操作

　　信息儲存系統(tǒng)應當結合以下能力：

　�、僭鎏碜畛鯖]有預計到的產品特性(新產品風險技術改進);

　　②以特定的投資組合方式集中并計量風險;

　�、壑匦露�義投資組合，以及如何將不同的產品組合在一起。

　　3 信息傳遞

　　有效的'風險管理是指在正確的時間將正確的信息傳遞給正確的人。先進的企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結構，操作人員通過IE方式實現(xiàn)遠程登錄，就可以在最短的時間內獲得所有相關的風險信息。

　　發(fā)布風險分析信息/報告分為兩個步驟：

　　①預覽

　�、诎l(fā)布

　　4 信息系統(tǒng)安全管理

　�、籴槍︼L險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的進入級別;

　�、跒槊總�系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡;

　　③對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細筆記，以便為意外事件提供證據(jù);

　�、茉O置嚴格的網(wǎng)絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵;

　�、蓦S時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄;

　�、拊O置災難恢復以及應急操作程序;

　�、呓�立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術困難時，仍然可以在一定時間內保持系統(tǒng)的完整性。

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