期貨從業(yè)資格考試題庫(kù)（精選13套）
在日常學(xué)習(xí)和工作中，我們都離不開(kāi)考試題，考試題是學(xué)校或各主辦方考核某種知識(shí)才能的標(biāo)準(zhǔn)。還在為找參考考試題而苦惱嗎？下面是小編收集整理的期貨從業(yè)資格考試題庫(kù)（精選13套），僅供參考，歡迎大家閱讀。
期貨從業(yè)資格考試題庫(kù) 1
2018期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》精選題及答案（一）
1、某大豆經(jīng)銷(xiāo)商做賣(mài)出套期保值，賣(mài)出10 手期貨合約建倉(cāng)，基差為-30元噸，買(mǎi)入平倉(cāng)時(shí)的基差為-50元噸，則該經(jīng)銷(xiāo)商在套期保值中的盈虧狀況是（ ）。
A、盈利2000 元
B、虧損2000元
C、盈利1000 元
D、虧損1000 元
答案：B
解析：如題，運(yùn)用“強(qiáng)賣(mài)盈利”原則，判斷基差變強(qiáng)時(shí)，盈利�，F(xiàn)實(shí)際基差由-30 到-50，在坐標(biāo)軸是箭頭向下，為變?nèi)�，所以該操作為虧損。再按照絕對(duì)值計(jì)算，虧損額=10×10×20=2000。
2、6 月10 日市場(chǎng)利率8%，某公司將于9 月10 日收到10000000 歐元，遂以92.30價(jià)格購(gòu)入10 張9月份到期的3 個(gè)月歐元利率期貨合約，每張合約為1000000 歐元，每點(diǎn)為2500 歐元。到了9 月10日，市場(chǎng)利率下跌至6.85%(其后保持不變)，公司以93.35 的價(jià)格對(duì)沖購(gòu)買(mǎi)的期貨，并將收到的1千萬(wàn)歐元投資于3 個(gè)月的定期存款，到12 月10日收回本利和。其期間收益為（ ）。
A、145000
B、153875
C、173875
D、197500
答案：D
解析：如題，期貨市場(chǎng)的收益=(93.35-92.3)×2500×10=26250
利息收入=(10000000×6.85%)4=171250因此，總收益=26250+171250=197500。
3、某投資者在2 月份以500 點(diǎn)的'權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為13000 點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以300 點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張執(zhí)行價(jià)格為13000 點(diǎn)的5 月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破（ ）點(diǎn)或恒指上漲（ ）點(diǎn)時(shí)該投資者可以盈利。
A、12800 點(diǎn)，13200 點(diǎn)
B、12700 點(diǎn)，13500點(diǎn)
C、12200 點(diǎn)，13800點(diǎn)
D、12500 點(diǎn)，13300 點(diǎn)
答案：C
解析：本題兩次購(gòu)買(mǎi)期權(quán)支出500+300=800 點(diǎn)，該投資者持有的都是買(mǎi)權(quán)，當(dāng)對(duì)自己不利，可以選擇不行權(quán)，因此其最大虧損額不會(huì)超過(guò)購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的支出。平衡點(diǎn)時(shí)，期權(quán)的盈利就是為了彌補(bǔ)這800點(diǎn)的支出。
對(duì)第一份看漲期權(quán)，價(jià)格上漲，行權(quán)盈利：13000+800=13800
對(duì)第二份看跌期權(quán)，價(jià)格下跌，行權(quán)盈利：13000-800=12200。
4、在小麥期貨市場(chǎng)，甲為買(mǎi)方，建倉(cāng)價(jià)格為1100 元噸，乙為賣(mài)方，建倉(cāng)價(jià)格為1300 元噸，小麥搬運(yùn)、儲(chǔ)存、利息等交割成本為60 元噸，雙方商定為平倉(cāng)價(jià)格為1240元噸，商定的交收小麥價(jià)格比平倉(cāng)價(jià)低40 元噸，即1200 元噸。請(qǐng)問(wèn)期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨后節(jié)約的費(fèi)用總和是（ ），甲方節(jié)約（ ），乙方節(jié)約（ ）。
A、20 40 60
B、40 20 60
C、60 40 20
D、60 20 40
答案：C
解析：由題知，期轉(zhuǎn)現(xiàn)后，甲實(shí)際購(gòu)入小麥價(jià)格=1200-(1240-1100)=1060元噸，乙實(shí)際購(gòu)入小麥價(jià)格=1200+ (1300-1240)=1260元噸，如果雙方不進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)而在期貨合約到期時(shí)交割，則甲、乙實(shí)際銷(xiāo)售小麥價(jià)格分別為1100 和1300 元噸。期轉(zhuǎn)現(xiàn)節(jié)約費(fèi)用總和為60 元噸，由于商定平倉(cāng)價(jià)格比商定交貨價(jià)格高40元噸，因此甲實(shí)際購(gòu)買(mǎi)價(jià)格比建倉(cāng)價(jià)格低40 元噸，乙實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格也比建倉(cāng)價(jià)格少40 元噸，但節(jié)約了交割和利息等費(fèi)用60元噸(是乙節(jié)約的，注意!)。故與交割相比，期轉(zhuǎn)現(xiàn)，甲方節(jié)約40元噸，乙方節(jié)約20 元噸，甲、乙雙方節(jié)約的費(fèi)用總和是60元噸，因此期轉(zhuǎn)現(xiàn)對(duì)雙方都有利。
5、某交易者在3 月20 日賣(mài)出1 手7 月份大豆合約，價(jià)格為1840 元噸，同時(shí)買(mǎi)入1 手9 月份大豆合約價(jià)格為1890 元噸，5 月20 日，該交易者買(mǎi)入1 手7 月份大豆合約，價(jià)格為1810 元噸，同時(shí)賣(mài)出1 手9 月份大豆合約，價(jià)格為1875 元噸，(注：交易所規(guī)定1 手=10噸)，請(qǐng)計(jì)算套利的凈盈虧（ ）。
A、虧損150 元
B、獲利150 元
C、虧損160 元
D、獲利150 元
答案：B
解析：如題，5 月份合約盈虧情況：1840-1810=30，獲利30 元噸
7 月份合約盈虧情況：1875-1890=-15，虧損15 元噸
因此，套利結(jié)果：(30-15)×10=150元，獲利150元。
8、某組股票現(xiàn)值100 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)隔2 個(gè)月可收到紅利1 萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)利率為12%，如買(mǎi)賣(mài)雙方就該組股票3 個(gè)月后轉(zhuǎn)讓簽訂遠(yuǎn)期合約，則凈持有成本和合理價(jià)格分別為（ ）元。
A、19900 元和1019900 元
B、20000 元和1020000 元
C、25000 元和1025000 元
D、30000 元和1030000 元
答案：A
解析：如題，資金占用成本為：1000000×12%×312=30000
股票本利和為：10000+10000×12%×112=10100
凈持有成本為：30000-10100=19900元。
合理價(jià)格(期值)=現(xiàn)在的價(jià)格(現(xiàn)值)+凈持有成本=1000000+19900=1019900 萬(wàn)。
9、2004 年2月27日，某投資者以11.75 美分的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)7 月豆粕敲定價(jià)格為310美分的看漲期權(quán)__，然后以18 美分的價(jià)格賣(mài)出7 月豆粕敲定價(jià)格為310美分的看跌期權(quán)，隨后該投資者以311 美分的價(jià)格賣(mài)出7 月豆粕期貨合約。則該套利組合的收益為（ ）。
A、5 美分
B、5.25 美分
C、7.25 美分
D、6.25 美分
答案：C
解析：如題，該套利組合的收益分權(quán)利金收益和期貨履約收益兩部分來(lái)計(jì)算，權(quán)利金收益=-11.75+18=6.25 美分;在311的點(diǎn)位，看漲期權(quán)行權(quán)有利，可獲取1 美分的收益;看跌期權(quán)不會(huì)被行權(quán)。因此，該套利組合的收益=6.25+1=7.25 美分。
10、某工廠預(yù)期半年后須買(mǎi)入燃料油126，000加侖，目前價(jià)格為$0.8935加侖，該工廠買(mǎi)入燃料油期貨合約，成交價(jià)為$0.8955加侖。半年 后，該工廠以$0.8923加侖購(gòu)入燃料油，并以$0.8950加侖的價(jià)格將期貨合約平倉(cāng)，則該工廠凈進(jìn)貨成本為$（ ）加侖。
A、0.8928
B、0.8918
C、0.894
D、0.8935
答案：A
解析：如題，凈進(jìn)貨成本=現(xiàn)貨進(jìn)貨成本-期貨盈虧
凈進(jìn)貨成本=現(xiàn)貨進(jìn)貨成本-期貨盈虧=0.8923-(0.8950-0.8955)=0.8928
期貨從業(yè)資格考試題庫(kù) 2
2018期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》精選題及答案(十)
1.申請(qǐng)除期貨公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事以外的董事、監(jiān)事和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任職資格，應(yīng)當(dāng)提交的申請(qǐng)材料不包括( )。
A.申請(qǐng)書(shū) B.任職資格申請(qǐng)表 C.身份、學(xué)歷、學(xué)位證明D.2名推薦人的書(shū)面推薦意見(jiàn)
2.申請(qǐng)期貨公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人的任職資格，應(yīng)當(dāng)提交的申請(qǐng)材料不包括( )。
A.任職資格申請(qǐng)表B.資質(zhì)測(cè)試合格證明C.期貨從業(yè)人員資格證書(shū)D.身份、學(xué)歷、學(xué)位證明
3.期貨公司應(yīng)當(dāng)自擬任董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人取得任職資格之日起( )工作日內(nèi)，按照公司章程等有關(guān)規(guī)定辦理上述人員的任職手續(xù)。
A.5個(gè) B.10個(gè) C.20個(gè) D.30個(gè)
4.期貨公司免除董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的職務(wù)，應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起( )工作日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
A.2個(gè) B.3個(gè) C.5個(gè) D.10個(gè)
5.期貨公司擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官的職務(wù)，應(yīng)當(dāng)在作出決定前( )工作日將免職理由及其履行職責(zé)情況向公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
A.3個(gè) B.5個(gè) C.10個(gè) D.15個(gè)
6.期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員兼職的，應(yīng)當(dāng)自有關(guān)情況發(fā)生之日起( )工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
A.2個(gè) B.5個(gè) C.7個(gè) D.10個(gè)
7.期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的近親屬在期貨公司從事期貨交易的，有關(guān)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在知悉或者應(yīng)當(dāng)知悉之日起( )工作日內(nèi)向公司報(bào)告，并遵循回避原則。
A.2個(gè) B.3個(gè) C.5個(gè) D.7個(gè)
8.取得經(jīng)理層人員任職資格但未實(shí)際任職的人員，應(yīng)當(dāng)自取得任職資格的下一個(gè)年度起，在每年( )向住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交由單位負(fù)責(zé)人或者推薦人簽署意見(jiàn)的年檢登記表。
A.第一季度 B.第二季度 C.第三季度 D.第四季度
9.期貨公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官在失蹤、死亡、喪失行為能力等特殊情形下不能履行職責(zé)的，期貨公司可以按照公司章程等規(guī)定臨時(shí)決定由符合相應(yīng)任職資格條件的人員代為履行職責(zé)，代為履行職責(zé)的時(shí)間不得超過(guò)( )。
A.1個(gè)月 B.3個(gè)月 C.5個(gè)月 D.6個(gè)月
10.期貨公司調(diào)整高級(jí)管理人員職責(zé)分工的，應(yīng)當(dāng)在( )工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
A.2個(gè) B.5個(gè) C.10個(gè) D.15個(gè)
二、多項(xiàng)選擇題
1.申請(qǐng)期貨公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人的任職資格，應(yīng)當(dāng)具備的條件包括( )。
A.具有期貨從業(yè)人員資格 B.具有大學(xué)本科以上學(xué)歷或者取得學(xué)士以上學(xué)位
C.通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的資質(zhì)測(cè)試 D.具有從事期貨業(yè)務(wù)3年以上經(jīng)驗(yàn)，或者其他金融業(yè)務(wù)4年以上經(jīng)驗(yàn)
2.下列人員申請(qǐng)期貨公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、高級(jí)管理人員的任職資格，學(xué)歷可以放寬至大學(xué)專(zhuān)科的有( )。
A.具有從法律、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)8年以上經(jīng)驗(yàn)的人員 B.具有在證券公司等金融機(jī)構(gòu)從事風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)業(yè)務(wù)5年以上經(jīng)驗(yàn)的人員 C.具有從事期貨業(yè)務(wù)10年以上經(jīng)驗(yàn)的人員
D.曾擔(dān)任金融機(jī)構(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人以上職務(wù)8年以上的人員
3.根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的'規(guī)定，不得申請(qǐng)期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格的情形有( )。
A.因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷(xiāo)資格的律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者投資咨詢機(jī)構(gòu)、驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)人員，自被撤銷(xiāo)資格之El起未逾5年
B.國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員
C.因違法違規(guī)行為受到金融監(jiān)管部門(mén)的行政處罰，執(zhí)行期滿未逾3年
D.自被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選之日起未逾2年
4.申請(qǐng)期貨公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事的任職資格，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其授權(quán)的派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交下列哪些申請(qǐng)材料?( )
A.任職資格申請(qǐng)表 B.1名推薦人的書(shū)面推薦意見(jiàn) C.身份、學(xué)歷、學(xué)位證明
D.資質(zhì)測(cè)試合格證明
5.申請(qǐng)期貨公司經(jīng)理層人員的任職資格，應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其授權(quán)的派出機(jī)構(gòu)提交的申請(qǐng)材料有( )。
A.2名推薦人的書(shū)面推薦意見(jiàn) B.期貨從業(yè)人員資格證書(shū) C.資質(zhì)測(cè)試合格證明D.申請(qǐng)書(shū)
6.申請(qǐng)期貨公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任職資格的，應(yīng)當(dāng)向公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交的申請(qǐng)材料有( )。
A.期貨從業(yè)人員資格證書(shū) B.任職資格申請(qǐng)表 C.身份、學(xué)歷、學(xué)位證明
D.會(huì)計(jì)師以上職稱(chēng)或者注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的證明
7.中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其派出機(jī)構(gòu)通過(guò)下列哪些方式對(duì)擬任人的能力、品行和資歷進(jìn)行審查?( )
A.審核材料 B.考察談話 C.調(diào)查從業(yè)經(jīng)歷 D.問(wèn)卷調(diào)查
8.申請(qǐng)人或者擬任人有下列哪些情形的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其派出機(jī)構(gòu)可以作出終止審查的決定?( )
A.擬任人死亡或者喪失行為能力 B.申請(qǐng)人撤回申請(qǐng)材料
C.申請(qǐng)人或者擬任人因涉嫌違法違規(guī)行為被有權(quán)機(jī)關(guān)立案調(diào)查
D.申請(qǐng)人被依法采取停業(yè)整頓、托管、接管、限制業(yè)務(wù)等監(jiān)管措施
9.期貨公司任用董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)提交的材料有( )。
A.相關(guān)會(huì)議的決議 B.任職決定文件 C.高級(jí)管理人員職責(zé)范圍的說(shuō)明
D.相關(guān)人員的任職資格核準(zhǔn)文件
10.根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的規(guī)定，期貨公司董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人離任的，其任職資格自離任之日起自動(dòng)失效。但有下列哪些情形的，不受上述規(guī)定的限制?( )
A.期貨公司除董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事以外的董事、監(jiān)事，在同一期貨公司內(nèi)由董事改任監(jiān)事或者由監(jiān)事改任董事
B.在同一期貨公司內(nèi)，董事長(zhǎng)改任監(jiān)事會(huì)主席，或者監(jiān)事會(huì)主席改任董事長(zhǎng)
C.在同一期貨公司內(nèi)，董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席改任除獨(dú)立董事之外的其他董事、監(jiān)事
D.在同一期貨公司內(nèi)，營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人改任其他營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人
1.D【解析】根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》第24條規(guī)定，申請(qǐng)除董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事以外的董事、監(jiān)事和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任職資格，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交下列申請(qǐng)材料：①申請(qǐng)書(shū);②任職資格申請(qǐng)表;③身份、學(xué)歷、學(xué)位證明;④中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他材料。
2.B【解析】申請(qǐng)期貨公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人的任職資格，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向營(yíng)業(yè)部所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交下列申請(qǐng)材料：①申請(qǐng)書(shū);②任職資格申請(qǐng)表;③身份、學(xué)歷、學(xué)位證明;④期貨從業(yè)人員資格證書(shū);⑤中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他材料。
3.D【解析】根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》第29條規(guī)定，期貨公司應(yīng)當(dāng)自擬任董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人取得任職資格之日起30個(gè)工作日內(nèi)，按照公司章程等有關(guān)規(guī)定辦理上述人員的任職手續(xù)。
4.C【解析】期貨公司免除董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的職務(wù)，應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起5個(gè)工作日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
5.C【解析】期貨公司擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官的職務(wù)，應(yīng)當(dāng)在作出決定前10個(gè)工作日將免職理由及其履行職責(zé)情況向公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
6.B【解析】期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員兼職的，應(yīng)當(dāng)自有關(guān)情況發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
7.C【解析】期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的近親屬在期貨公司從事期貨交易的，有關(guān)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在知悉或者應(yīng)當(dāng)知悉之日起5個(gè)工作日內(nèi)向公司報(bào)告，并遵循回避原則。
8.A【解析】取得經(jīng)理層人員任職資格但未實(shí)際任職的人員，應(yīng)當(dāng)自取得任職資格的下一個(gè)年度起，在每年第一季度向住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交由單位負(fù)責(zé)人或者推薦人簽署意見(jiàn)的年檢登記表。
9.D【解析】代為履行職責(zé)的時(shí)間不得超過(guò)6個(gè)月。
10.B【解析】期貨公司調(diào)整高級(jí)管理人員職責(zé)分工的，應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
二、多項(xiàng)選擇題
1.ABD【解析】根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》第14條規(guī)定，申請(qǐng)期貨公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人的任職資格，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：①具有期貨從業(yè)人員資格;②具有大學(xué)本科以上學(xué)歷或者取得學(xué)士以上學(xué)位;③具有從事期貨業(yè)務(wù)3年以上經(jīng)驗(yàn)，或者其他金融業(yè)務(wù)4年以上經(jīng)驗(yàn)。
2.CD【解析】具有從事期貨業(yè)務(wù)10年以上經(jīng)驗(yàn)或者曾擔(dān)任金融機(jī)構(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人以上職務(wù)8年以上的人員，申請(qǐng)期貨公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、高級(jí)管理人員任職資格的，學(xué)歷可以放寬至大學(xué)專(zhuān)科。
3.ABCD【解析】《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》第19條列舉了9項(xiàng)不得申請(qǐng)期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格的情形。對(duì)于此知識(shí)點(diǎn)考生要予以識(shí)記。
4.ACD【解析】申請(qǐng)期貨公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事的任職資格，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其授權(quán)的派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交下列申請(qǐng)材料：①申請(qǐng)書(shū);②任職資格申請(qǐng)表;③2名推薦人的書(shū)面推薦意見(jiàn);④身份、學(xué)歷、學(xué)位證明;⑤資質(zhì)測(cè)試合格證明;⑥中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他材料。
5.ABCD【解析】申請(qǐng)經(jīng)理層人員的任職資格，應(yīng)當(dāng)由本人或者擬任職期貨公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其授權(quán)的派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交下列申請(qǐng)材料：①申請(qǐng)書(shū);②任職資格申請(qǐng)表;③2名推薦人的書(shū)面推薦意見(jiàn);④身份、學(xué)歷、學(xué)位證明;⑤期貨從業(yè)人員資格證書(shū);⑥資質(zhì)測(cè)試合格證明;⑦中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他材料。
6.ABCD【解析】申請(qǐng)期貨公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任職資格的，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交下列申請(qǐng)材料：①申請(qǐng)書(shū);②任職資格申請(qǐng)表;③身份、學(xué)歷、學(xué)位證明;④期貨從業(yè)人員資格證書(shū);⑤會(huì)計(jì)師以上職稱(chēng)或者注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的證明;⑥中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他材料。
7.ABC【解析】中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其派出機(jī)構(gòu)通過(guò)審核材料、考察談話、調(diào)查從業(yè)經(jīng)歷等方式，對(duì)擬任人的能力、品行和資歷進(jìn)行審查。
8.ABCD【解析】申請(qǐng)人或者擬任人有下列情形之一的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其派出機(jī)構(gòu)可以作出終止審查的決定：①擬任人死亡或者喪失行為能力;②申請(qǐng)人依法解散;③申請(qǐng)人撤回申請(qǐng)材料;④申請(qǐng)人未在規(guī)定期限內(nèi)針對(duì)反饋意見(jiàn)作出進(jìn)一步說(shuō)明、解釋;⑤申請(qǐng)人或者擬任人因涉嫌違法違規(guī)行為被有權(quán)機(jī)關(guān)立案調(diào)查;⑥申請(qǐng)人被依法采取停業(yè)整頓、托管、接管、限制業(yè)務(wù)等監(jiān)管措施;⑦申請(qǐng)人或者擬任人因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?⑧中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
9.ABCD【解析】根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》第30條規(guī)定，期貨公司任用董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起5個(gè)工作日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告，并提交下列材料：①任職決定文件;②相關(guān)會(huì)議的決議;③相關(guān)人員的任職資格核準(zhǔn)文件;④高級(jí)管理人員職責(zé)范圍的說(shuō)明;⑤中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他材料。
10.ABCD【解析】根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》第34條規(guī)定，期貨公司董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人離任的，其任職資格自離任之日起自動(dòng)失效。有以下情形的，不受上述規(guī)定所限：①期貨公司除董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事以外的董事、監(jiān)事，在同一期貨公司內(nèi)由董事改任監(jiān)事或者由監(jiān)事改任董事;②在同一期貨公司內(nèi)，董事長(zhǎng)改任監(jiān)事會(huì)主席，或者監(jiān)事會(huì)主席改任董事長(zhǎng)，或者董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席改任除獨(dú)立董事之外的其他董事、監(jiān)事;③在同一期貨公司內(nèi)，營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人改任其他營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人。
期貨從業(yè)資格考試題庫(kù) 3
2018期貨從業(yè)資格考試期貨提分練習(xí)題10
16.( )能同時(shí)鎖定現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)約期貨交割成本并解決違約問(wèn)題。
A.平倉(cāng)后購(gòu)銷(xiāo)現(xiàn)貨
B.遠(yuǎn)期交易
C.期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易
D.期貨交易
17.( )是某一特定地點(diǎn)某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價(jià)格間的價(jià)差。
A.保值額
B.利率差
C.盈虧額
D.基差
18.當(dāng)一種期權(quán)處于深度實(shí)值狀態(tài)時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)使它繼續(xù)增加內(nèi)涵價(jià)值的可能性__________，使它減少內(nèi)涵價(jià)值的可能性__________。( )
A.極小;極小
B.極大;極大
C.很小;較大
D.較大;極小
19.在期權(quán)交易中，買(mǎi)入看漲期權(quán)時(shí)最大的損失是( )。
A.零
B.無(wú)窮大
C.權(quán)利金
D.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格
20.以某一期貨合約最后1小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)的期貨交易所為( )。
A.鄭州商品交易所
B.大連商品交易所
C.上海期貨交易所
D.中國(guó)金融期貨交易所
21.買(mǎi)人套期保值是指套期保值者通過(guò)在期貨市場(chǎng)建立多頭頭寸，預(yù)期對(duì)沖其現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)空頭，或者未來(lái)將( )的商品或資產(chǎn)的價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)的操作。
A.買(mǎi)入
B.賣(mài)出
C.轉(zhuǎn)贈(zèng)
D.互換
22.影響出口量的因素不包括( )。
A.國(guó)際市場(chǎng)供求狀況
B.內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)價(jià)格比
C.國(guó)內(nèi)消費(fèi)者人數(shù)
D.匯率
23.1990年10月2日，伊拉克入侵科威特，國(guó)際市場(chǎng)上石油價(jià)格暴漲，這屬于( )對(duì)期貨價(jià)格的影響。
A.經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和周期
B.金融貨幣因素
C.心理因素
D.政治因素
24.跨期套利是圍繞( )的價(jià)差而展開(kāi)的。
A.不同交易所、同種商品、相同交割月份的期貨合約
B.同一交易所、不同商品、不同交割月份的期貨合約
C.同一交易所、同種商品、不同交割月份的期貨合約
D.同一交易所、不同商品、相同交割月份的期貨合約
25.下列情形中，適合采取賣(mài)出套期保值策略的是( )。
A.加工制造企業(yè)為了防止日后購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)價(jià)格上漲
B.供貨方已簽訂供貨合同，但尚未購(gòu)進(jìn)貨源，擔(dān)心日后購(gòu)進(jìn)貨源時(shí)價(jià)格上漲
C.需求方倉(cāng)庫(kù)已滿，不能買(mǎi)入現(xiàn)貨，擔(dān)心日后購(gòu)進(jìn)現(xiàn)貨時(shí)價(jià)格上漲
D.儲(chǔ)運(yùn)商手頭有庫(kù)存現(xiàn)貨尚未出售，擔(dān)心日后出售時(shí)價(jià)格下跌
26.( )，我國(guó)第一家期貨經(jīng)紀(jì)公司成立。
A.1992年9月
B.1993年9月
C.1994年9月
D.1995年9月
27.某玻璃經(jīng)銷(xiāo)商在鄭州商品交易所做賣(mài)出套期保值，在某月份玻璃期貨合約建倉(cāng)20手(每手20噸)，當(dāng)時(shí)的基差為一20元/噸，平倉(cāng)時(shí)基差為～50元/噸，則該經(jīng)銷(xiāo)商在套期保值中( )元。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)
A.凈盈利6000
B.凈虧損6000
C.凈虧損12000
D.凈盈利12000
28.反向大豆提油套利的做法是( )。
A.購(gòu)買(mǎi)大豆和豆粕期貨合約
B.賣(mài)出豆油和豆粕期貨合約
C.賣(mài)出大豆期貨合約的同時(shí)買(mǎi)進(jìn)豆油和豆粕期貨合約
D.購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約的同時(shí)賣(mài)出豆油和豆粕期貨合約
29.( )是會(huì)員在交易所專(zhuān)用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
A.結(jié)算準(zhǔn)備金
B.交易準(zhǔn)備金
C.結(jié)算保證金
D.交易保證金
30.( )是指某一期貨合約當(dāng)日最后一筆成交價(jià)格。
A.收盤(pán)價(jià)
B.最新價(jià)
C.結(jié)算價(jià)
D.最低價(jià)
16.C。【解析】期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的優(yōu)越性在于：第一，加工企業(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)利用期轉(zhuǎn)現(xiàn)可以節(jié)約期貨交割成本;可以靈活商定交貨品級(jí)、地點(diǎn)和方式;可以提高資金的利用效率。第二，期轉(zhuǎn)現(xiàn)比“平倉(cāng)后購(gòu)銷(xiāo)現(xiàn)貨”更便捷。第三，期轉(zhuǎn)現(xiàn)比遠(yuǎn)期合同交易和期貨實(shí)物交割更有利。
17.D。【解析】基差是某一特定地點(diǎn)某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價(jià)格間的價(jià)差。
18.C�！窘馕觥慨�(dāng)一種期權(quán)處于深度實(shí)值狀態(tài)時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)使它繼續(xù)增加內(nèi)涵價(jià)值的可能性很小，使它減少內(nèi)涵價(jià)值的可能性較大。
19.C�！窘馕觥咳绻麡�(biāo)的物價(jià)格下跌，則可放棄權(quán)利或低價(jià)轉(zhuǎn)讓看漲期權(quán)，其最大損失為全部權(quán)利金。
20.D�！窘馕觥恐袊�(guó)金融期貨交易所規(guī)定，當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后1小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。
21.A�！窘馕觥抠I(mǎi)入套期保值是指套期保值者通過(guò)在期貨市場(chǎng)建立多頭頭寸，預(yù)期對(duì)沖其現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)空頭，或者未來(lái)將買(mǎi)入的商品或資產(chǎn)的'價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)的操作。
22.C�！窘馕觥砍隹诹恐饕�?chē)?guó)際市場(chǎng)供求狀況、內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)價(jià)格比、關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘、匯率等因素的影響。
23.D。【解析】政治因素會(huì)對(duì)期貨價(jià)格造成影響，如1990年10月2日，伊拉克入侵科威特，國(guó)際市場(chǎng)上石油價(jià)格暴漲。
24.C�！窘馕觥靠缙谔桌侵冈谕皇袌�(chǎng)(即同一交易所)同時(shí)買(mǎi)入、賣(mài)出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利。
25.D�！窘馕觥�?jī)?chǔ)運(yùn)商手頭有庫(kù)存現(xiàn)貨尚未出售，擔(dān)心日后出售時(shí)價(jià)格下跌應(yīng)采取賣(mài)出套期保值策略。A、B、C項(xiàng)應(yīng)采用買(mǎi)入套期保值策略。
26.A。【解析】1992年9月，我國(guó)第一家期貨經(jīng)紀(jì)公司——廣東萬(wàn)通期貨經(jīng)紀(jì)公司成立。
27.C�！窘馕觥炕钭兓癁椋�-50-(-20)=-30(元/噸)，即基差走弱30元/噸。進(jìn)行賣(mài)出套期保值，如果基差走弱，兩個(gè)市場(chǎng)盈虧相抵后存在凈虧損。期貨合約每手為20噸，所以凈虧損=30×20×20=12000(元)。
28.C�！窘馕觥糠聪虼蠖固嵊吞桌谴蠖辜庸ど淘谑袌�(chǎng)價(jià)格反常時(shí)采用的套利。其做法是：賣(mài)出大豆期貨合約，買(mǎi)進(jìn)豆油和豆粕的期貨合約，同時(shí)縮減生產(chǎn)，減少豆粕和豆油的供給量，三者之間的價(jià)格將會(huì)趨于正常，大豆加工商在期貨市場(chǎng)中的盈利將有助于彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)中的虧損。
29.D。【解析】交易保證金是會(huì)員在交易所專(zhuān)用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
30.A�！窘馕觥渴毡P(pán)價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日最后一筆成交價(jià)格。
期貨從業(yè)資格考試題庫(kù) 4
2018期貨從業(yè)資格考試期貨基礎(chǔ)知識(shí)練習(xí)題三
1.期貨交易中套期保值的作用是( )
A.消除風(fēng)險(xiǎn)
B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
C.發(fā)現(xiàn)價(jià)格
D.交割實(shí)物
2.期貨合約與現(xiàn)貨合同、現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約的最本質(zhì)區(qū)別是( )
A.期貨價(jià)格的超前性
B.占用資金的不同
C.收益的不同
D.期貨合約條款的標(biāo)準(zhǔn)化
3.國(guó)際上最早的金屬期貨交易所是( )
A.倫敦國(guó)際金融交易所(LIFFE)
B.倫敦金屬交易所(LME)
C.紐約商品交易所(COMEX)
D.東京工業(yè)品交易所(TOCOM)
4.上海期貨交易所的期貨結(jié)算部門(mén)是( )
A.附屬于期貨交易所的'相對(duì)獨(dú)立機(jī)構(gòu)
B.交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu)
C.由幾家期貨交易所共同擁有
D.完全獨(dú)立于期貨交易所
5.理事會(huì)的權(quán)利包括( )
A.交易權(quán)利
B.決定交易所員工的工資
C.召集會(huì)員大會(huì)
D.管理期貨交易所日常事務(wù)
6.公司制期貨交易所的機(jī)構(gòu)設(shè)置不包含( )
A.理事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.董事會(huì)
D.股東大會(huì)
7.一般情況下，結(jié)算會(huì)員收到通知后必須在( )將保證金交齊，否則不能繼續(xù)交易
A.七日內(nèi)
B.三日內(nèi)
C.次日交易所開(kāi)市前
D.當(dāng)日交易結(jié)束前
8.下列對(duì)期貨經(jīng)紀(jì)公司營(yíng)業(yè)部的錯(cuò)誤理解是( )
A.營(yíng)業(yè)部的民事責(zé)任由經(jīng)紀(jì)公司承擔(dān)
B.不得超過(guò)經(jīng)紀(jì)公司授權(quán)范圍開(kāi)展業(yè)務(wù)
C.營(yíng)業(yè)部不具有法人資格
D.經(jīng)紀(jì)公司無(wú)須對(duì)營(yíng)業(yè)部實(shí)行統(tǒng)一管理
9.我國(guó)期貨經(jīng)紀(jì)公司不能夠( )
A.對(duì)客戶賬戶進(jìn)行管理，控制交易風(fēng)險(xiǎn)
B.保證客戶取得利潤(rùn)
C.充當(dāng)客戶的交易顧問(wèn)
D.為客戶提供期貨市場(chǎng)信息
10.不以營(yíng)利為目的的期貨交易所是( )
A.合作制期貨交易所
B.合伙制期貨交易所
C.會(huì)員制期貨交易所
D.公司制期貨交易所
1.B 2.D 3.B 4.B 5.C 6.A 7.C 8.D 9.B 10.C
期貨從業(yè)資格考試題庫(kù) 5
2018期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》精選題及答案(五)
1.以下關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易的正確描述有( )。
A.期貨投機(jī)交易以期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)為對(duì)象
B.期貨投機(jī)交易主要利用期貨價(jià)格波動(dòng)買(mǎi)空賣(mài)空、獲得價(jià)格收益
C.套期保值交易在期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)上同時(shí)操作
D.套期保值交易均以實(shí)物交割結(jié)束交易
2.按道氏理論的分類(lèi)，市場(chǎng)波動(dòng)的趨勢(shì)分為( )等類(lèi)型。
A.主要趨勢(shì)
B.次要趨勢(shì)
C.長(zhǎng)期趨勢(shì)
D.短暫趨勢(shì)
3.無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由( )決定的。
A.交易費(fèi)用
B.現(xiàn)貨價(jià)格大小
C.期貨價(jià)格大小
D.市場(chǎng)沖擊成本
4.下列關(guān)于基差的描述正確的是( )。
A.不同交易者關(guān)注的基差可以是不同的
B.基差所涉及的期貨價(jià)格必須選取最近交割月的期貨價(jià)格
C.基差=現(xiàn)貨價(jià)格一期貨價(jià)格
D.如果期現(xiàn)價(jià)格變動(dòng)幅度完全一致，基差應(yīng)等于零
5.下列關(guān)于期貨合約持倉(cāng)量的描述中，正確的有( )。
A.當(dāng)成交雙方均為平倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量減少
B.當(dāng)成交雙方只有一方為平倉(cāng)交易時(shí)，持倉(cāng)量不變
C.當(dāng)成交雙方有一方為平倉(cāng)交易時(shí)，持倉(cāng)量增加
D.當(dāng)新的買(mǎi)入者和新的賣(mài)出同時(shí)入市時(shí)，持倉(cāng)量減少
6.下列適合進(jìn)行牛市套利的.商品有( )。
A.糖
B.大豆
C.活牛
D.銅
7.下列關(guān)于看漲期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值的說(shuō)法中，正確的有( )。
A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格等于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值等于0
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格超過(guò)執(zhí)行價(jià)格越多，內(nèi)涵價(jià)值越大
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值小于0
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值大于0
8.實(shí)施期貨漲跌停板制度的目的在于( )。
A.減小交易當(dāng)日的價(jià)格波動(dòng)幅度
B.有效減緩、抑制一些突發(fā)事件和過(guò)度投機(jī)行為對(duì)期貨價(jià)格的沖擊而造成的狂漲暴跌
C.將會(huì)員和客戶的當(dāng)日損失控制在相對(duì)較小的范圍內(nèi)
D.保證當(dāng)日期貨價(jià)格波動(dòng)達(dá)到漲停板或跌停板時(shí)不會(huì)出現(xiàn)透支情況
9.下列關(guān)于道氏理論主要內(nèi)容的描述中，正確的有( )。
A.開(kāi)盤(pán)價(jià)是最重要的價(jià)格
B.市場(chǎng)波動(dòng)可分為兩種趨勢(shì)
C.交易量在確定趨勢(shì)中有一定的作用
D.市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)可以解釋和反映市場(chǎng)的大部分行為
10.某套利者以2013元/噸的價(jià)格買(mǎi)入9月份的焦炭期貨合約，同時(shí)以2069元/噸的價(jià)格賣(mài)出12月份的焦炭期貨合約。持有一段時(shí)間后，該套利者分別以2003元/噸和2042元/噸的價(jià)格將上述合約全部平倉(cāng)，以下說(shuō)法正確的是( )。(不計(jì)手續(xù)等費(fèi)用)
A.該套利者虧損17元/噸
B.該套利者盈利17元/噸
C.9月份焦炭期貨合約虧損10元/噸
D.9月份焦炭期貨合約盈利10元/噸
1.BC【解析】期貨投機(jī)是指交易者通過(guò)預(yù)測(cè)期貨合約未來(lái)價(jià)格變化，以在期貨市場(chǎng)上獲取價(jià)差收益為目的的期貨交易行為。從交易方式來(lái)看，期貨投機(jī)交易是在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行買(mǎi)空賣(mài)空，從而獲得價(jià)差收益;套期保值交易則是在現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)同時(shí)操作，以期達(dá)到對(duì)沖現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
2.ABD【解析】道氏理論將市場(chǎng)波動(dòng)的趨勢(shì)分為主要趨勢(shì)、次要趨勢(shì)和短暫趨勢(shì)三種類(lèi)型。
3.AD【解析】無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要由交易費(fèi)用和市場(chǎng)沖擊成本所決定。
4.AC【解析】基差是某一特定地點(diǎn)某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價(jià)格間的價(jià)差。用公式可簡(jiǎn)單地表示為：基差=現(xiàn)貨價(jià)格一期貨價(jià)格。不同的交易者，由于關(guān)注的商品品質(zhì)不同，參考的期貨合約月份不同，以及現(xiàn)貨地點(diǎn)不同，所關(guān)注的基差也會(huì)不同。
5.AB【解析】交易行為與持倉(cāng)量的關(guān)系如下表所示：
6.ABD【解析】可以適用于牛市套利的可儲(chǔ)存的商品通常有小麥、棉花、大豆、糖、銅等。對(duì)于不可儲(chǔ)存的商品，如活牛、生豬等，不適合進(jìn)行牛市套利。
7.ABD【解析】就看漲期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格較執(zhí)行價(jià)格高時(shí)，期權(quán)具有內(nèi)涵價(jià)值，高出越多，內(nèi)涵價(jià)值越大;當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格等于或低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值為0。
8.ABCD【解析】漲跌停板制度的實(shí)施，能夠有效地減緩、抑制一些突發(fā)性事件和過(guò)度投機(jī)行為對(duì)期貨價(jià)格的沖擊而造成的狂漲暴跌，減小交易當(dāng)日的價(jià)格波動(dòng)幅度，會(huì)員和客戶的當(dāng)日損失也被控制在相對(duì)較小的范圍內(nèi)。漲跌停板制度能夠鎖定會(huì)員和客戶每一交易日所持有合約的最大盈虧，因而為保證金制度和當(dāng)日結(jié)算無(wú)負(fù)債制度的實(shí)施創(chuàng)造了有利條件。因?yàn)橄驎?huì)員和客戶收取的保證金數(shù)額只要大于在漲跌幅度內(nèi)可能發(fā)生的虧損金額，就能夠保證當(dāng)日期貨價(jià)格波動(dòng)達(dá)到漲停板或跌停板時(shí)也不會(huì)出現(xiàn)透支情況。
9.CD【解析】道氏理論認(rèn)為，市場(chǎng)波動(dòng)可分為三種趨勢(shì)，收盤(pán)價(jià)是最重要的價(jià)格。
10.BC
期貨從業(yè)資格考試題庫(kù) 6
2018期貨從業(yè)資格考前練習(xí)試題及解析三
1[單選題]一組趨勢(shì)向下的8浪結(jié)構(gòu)結(jié)束之后，繼續(xù)向下調(diào)整，這一調(diào)整可能會(huì)以什么樣的浪形結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整才算完成再次的探底，從而獲得一次較大的反彈（ ）。
A.調(diào)整3浪
B.調(diào)整5浪
C.調(diào)整8浪
D.以上都不對(duì)
參考答案：B
參考解析：經(jīng)過(guò)了5浪下跌、3浪上調(diào)后，應(yīng)該再開(kāi)始5浪下跌。故此題選B。
2[單選題]在正向市場(chǎng)上，交易者賣(mài)出5月白糖期貨合約同時(shí)買(mǎi)人9月白糖期貨合約，則該交易者預(yù)期（ ）。
A.未來(lái)價(jià)差不確定
B.未來(lái)價(jià)差不變
C.未來(lái)價(jià)差擴(kuò)大
D.未來(lái)價(jià)差縮小
參考答案：C
參考解析：該交易者從事的是正向市場(chǎng)熊市套利，價(jià)差擴(kuò)大時(shí)盈利。故此題選C。
3[單選題]股指期貨爆倉(cāng)是指股指期貨投資者的（ ）。
A.賬戶風(fēng)險(xiǎn)度達(dá)到80%
B.賬戶風(fēng)險(xiǎn)度達(dá)到100%
C.權(quán)益賬戶小于0
D.可用資金賬戶小于0，但是權(quán)益賬戶大于0
參考答案：C
參考解析：爆倉(cāng)是指權(quán)益賬戶小于0。故此題選C。
4[單選題]下列關(guān)于對(duì)沖基金的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。
A.共同基金即是對(duì)沖過(guò)的基金
B.對(duì)沖基金是采取公開(kāi)募集方式以避開(kāi)管制，并通過(guò)大量金融工具投資獲取高回報(bào)率的共同基金
C.對(duì)沖基金可以通過(guò)做多、做空以及進(jìn)行杠桿交易(即融資交易)等方式，投資于包括衍生工具、外幣和外幣證券在內(nèi)的任何資產(chǎn)品種
D.對(duì)沖基金是一種集合投資，將所有合伙人的資本集合起來(lái)進(jìn)行交易
參考答案：B
參考解析：對(duì)沖基金，即一家聚集非常富有且有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的少量客戶的資金，采取私募方式(采用有限合伙的形式)以避開(kāi)管制，也就是說(shuō)，對(duì)沖基金通常是指不受監(jiān)管的組合投資計(jì)劃。故本題選B。
5[單選題]期貨中介機(jī)構(gòu)不可以（ ）。
A.設(shè)計(jì)期貨合約
B.代理客戶人市交易
C.提供期貨交易咨詢
D.普及期貨交易知識(shí)
參考答案：A
參考解析：期貨中介機(jī)構(gòu)為期貨投資者服務(wù)，它連接期貨投資者和期貨交易所及其結(jié)算組織機(jī)構(gòu)，在期貨市場(chǎng)中發(fā)揮著重要作用：①克服了期貨交易中實(shí)行的會(huì)員交易制度的局限性;②經(jīng)過(guò)期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的中介作用，期貨交易所可以集中精力管理有限的交易所會(huì)員，而把廣大投資者管理的職能轉(zhuǎn)交給期貨中介機(jī)構(gòu)，使得期貨交易所和期貨中介機(jī)構(gòu)雙方能以財(cái)權(quán)為基礎(chǔ)劃分事權(quán)，雙方各負(fù)其責(zé);③代理客戶入市交易;④對(duì)客戶進(jìn)行期貨交易知識(shí)的培訓(xùn)，向客戶提供市場(chǎng)信息、市場(chǎng)分析，提供相關(guān)咨詢服務(wù)，并在可能的情況下提出有利的交易機(jī)會(huì);⑤普及期貨交易知識(shí)，傳播期貨交易信息，提供多種多樣的期貨交易服務(wù)。故本題選A。
6[單選題]外匯掉期交易的特點(diǎn)不包括（ ）。
A.通常屬于場(chǎng)外衍生品
B.期初基本不改變交易者資產(chǎn)規(guī)模
C.能改變外匯頭寸期限
D.通常來(lái)說(shuō)，外匯掉期期末交易時(shí)匯率無(wú)法確定。
參考答案：D
參考解析：外匯掉期期末交易時(shí)匯率=即期匯率+升貼水。故此題選D。
7[單選題]某投機(jī)者在1ME銅期貨市場(chǎng)進(jìn)行蝶式套利，他應(yīng)該買(mǎi)入5手3月1ME銅期貨合約，同時(shí)賣(mài)出8手5月1ME銅期貨合約，再（ ）。
A.在第二天買(mǎi)入3手7月1ME銅期貨合約
B.同時(shí)賣(mài)出3手1月1ME銅期貨合約
C.同時(shí)買(mǎi)人3手7月1ME銅期貨合約
D.在第二天買(mǎi)入3手1月1ME銅期貨合約
參考答案：C
參考解析：蝶式套利是由共享居中交割月份一個(gè)牛市套利和一個(gè)熊市套利組合而成。該投機(jī)者在1ME銅期貨市場(chǎng)進(jìn)行蝶式套利，他應(yīng)該買(mǎi)入5手3月1ME銅期貨合約，同時(shí)賣(mài)出8手5月1ME銅期貨合約，再同時(shí)買(mǎi)入3手7月1ME銅期貨合約。故此題選C。
8[單選題]若市場(chǎng)處于反向市場(chǎng)，多頭投機(jī)者應(yīng)（ ）。
A.買(mǎi)人交割月份較遠(yuǎn)的合約
B.賣(mài)出交割月份較近的合約
C.買(mǎi)入交割月份較近的合約
D.賣(mài)出交割月份較遠(yuǎn)的合約
參考答案：A
參考解析：若市場(chǎng)處于反向市場(chǎng)，做多頭的.投機(jī)者應(yīng)買(mǎi)入交割月份較遠(yuǎn)的遠(yuǎn)期月份合約，行情看漲同樣可以獲利，行情看跌時(shí)損失較少。故此題選A。
9[單選題]期貨交易所對(duì)期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于（ ）年。
A.10
B.5
C.15
D.20
參考答案：D
參考解析：《期貨交易所管理辦法》規(guī)定，期貨交易所應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)方式發(fā)布下列信息：①即時(shí)行情;②持倉(cāng)量、成交量排名情況;③期貨交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定的其他信息。期貨交易涉及商品實(shí)物交割的，期貨交易所還應(yīng)當(dāng)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單數(shù)量和可用庫(kù)容情況。期貨交易所應(yīng)當(dāng)編制交易情況周報(bào)表、月報(bào)表和年報(bào)表，并及時(shí)公布。期貨交易所對(duì)期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于20年。故本題選D。
10[單選題]股指期貨交易的對(duì)象是（ ）。
A.標(biāo)的指數(shù)股票組合
B.存續(xù)期限內(nèi)的股指期貨合約
C.標(biāo)的指數(shù)ETF份額
D.股票價(jià)格指數(shù)
參考答案：B
參考解析：股指期貨交易的對(duì)象是存續(xù)期限內(nèi)的股指期貨合約。故此題選B。
期貨從業(yè)資格考試題庫(kù) 7
2018期貨從業(yè)資格考試期貨提分練習(xí)題4
11. 在下列（ ）情況中，出現(xiàn)哪種情況將使賣(mài)出套期保值者出現(xiàn)虧損
A.正向市場(chǎng)中，基差變大
B.正向市場(chǎng)中，基差變小
C.反向市場(chǎng)中，基差變大
D.反向市場(chǎng)中，基差變小
12. 下列哪些屬于正向市場(chǎng)（ ）
A.期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格
B.期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格
C.近期月份合約價(jià)格低于遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格
D.近期月份合約價(jià)格高于遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格
13. 期貨價(jià)格構(gòu)成要素包括（ ）
A.商品生產(chǎn)成本
B.期貨交易成本
C.期貨商品流通費(fèi)用
D.預(yù)期利潤(rùn)
14. 在下列（ ）情況中，出現(xiàn)哪種情況將使買(mǎi)人套期保值者出現(xiàn)虧損
A.正向市場(chǎng)中，基差變大
B.正向市場(chǎng)中，基差變小
C.反向市場(chǎng)中，基差變大
D.反向市場(chǎng)中，基差變小
15. 期貨市場(chǎng)上的套期保值可以分為（ ）最基本的操作方式
A.生產(chǎn)者套期保值
B.經(jīng)銷(xiāo)商套期保值
C.買(mǎi)入套期保值
D.賣(mài)出套期保值
16. 過(guò)度投機(jī)具有以下危害（ ）
A.極易引起風(fēng)險(xiǎn)的集中和放大
B.風(fēng)險(xiǎn)水平迅速上升
C.導(dǎo)致不合理的期貨價(jià)格
D.導(dǎo)致違約的發(fā)生
17. 期貨交易者依照其交易目的的不同可分為（ ）
A.套期保值者
B.長(zhǎng)線交易者
C.投機(jī)者
D.短線交易者
18. 從事期貨交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵循（ ）的原則
A.公開(kāi)
B.公正
C.公平
D.誠(chéng)實(shí)信用
19. 一般來(lái)講，作為期貨市場(chǎng)的'上市品種，應(yīng)該是（ ）的商品
A.市場(chǎng)容量大
B.擁有大量買(mǎi)主和賣(mài)主
C.價(jià)格受政府限制
D.易于標(biāo)準(zhǔn)化和分級(jí)
20. 賭博與投機(jī)的關(guān)系是（ ）
A.前者是人為制造的風(fēng)險(xiǎn)，而后者的風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的
B.二者對(duì)結(jié)果都是無(wú)法預(yù)測(cè)的
C.前者只是個(gè)人的金錢(qián)的轉(zhuǎn)移，而后者具有在期貨市場(chǎng)上承擔(dān)市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的功能
D.前者對(duì)結(jié)果是無(wú)法預(yù)測(cè)的，而后者可以運(yùn)用自己的智慧去分析、判斷、正確預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化趨勢(shì)
11.AD 12.BC 13.ABCD
14. BC 15.CD 16.ABCD 17.AC 18.ABCD 19.ABD 20.ACD
期貨從業(yè)資格考試題庫(kù) 8
2018期貨從業(yè)資格考前練習(xí)試題及解析七
1、某投資者買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280 美分/蒲式耳的7 月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15 美分/蒲式耳，賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為290 美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11 美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為( )美分/蒲式耳。
A、290
B、284
C、280
D、276
答案：B
解析：如題，期權(quán)的投資收益來(lái)自于兩部分：權(quán)利金收益和期權(quán)履約收益。在損益平衡點(diǎn)處，兩個(gè)收益正好相抵。
(1)權(quán)利金收益=-15+11=-4，因此期權(quán)履約收益為4
(2)買(mǎi)入看漲期權(quán)，價(jià)越高贏利越多，即280以上;賣(mài)出看漲期權(quán)，最大收益為權(quán)利金，高于290會(huì)被動(dòng)履約，將出現(xiàn)虧損。兩者綜合，在280-290 之間，將有期權(quán)履約收益。而期權(quán)履約收益為4，因此損益平衡點(diǎn)為280+4=284。
2、某投資者在5 月2 日以20 美元/噸的權(quán)利金買(mǎi)入9 月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140 美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時(shí)以10 美元/噸的權(quán)利金買(mǎi)入一張9 月份到期執(zhí)行價(jià)格為130 美元/噸的小麥看跌期權(quán)。9 月時(shí)，相關(guān)期貨合約價(jià)格為150 美元/噸，請(qǐng)計(jì)算該投資人的投資結(jié)果(每張合約1 噸標(biāo)的'物，其他費(fèi)用不計(jì))
A、-30 美元/噸
B、-20 美元/噸
C、10 美元/噸
D、-40 美元/噸
答案：B
解析：如題，期權(quán)的投資收益來(lái)自于兩部分：權(quán)利金收益和期權(quán)履約收益。在損益平衡點(diǎn)處，兩個(gè)收益正好相抵。
(1)權(quán)利金收益=-20-10=-30;(2)買(mǎi)入看漲期權(quán)，當(dāng)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格150>執(zhí)行價(jià)格140，履行期權(quán)有利可圖(以較低價(jià)格買(mǎi)到現(xiàn)價(jià)很高的商品)，履約盈利=150-140=10;買(mǎi)入看跌期權(quán)，當(dāng)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格150>執(zhí)行價(jià)格130，履約不合算，放棄行權(quán)。因此總收益=-30+10=-20。
3、某投資者在某期貨經(jīng)紀(jì)公司開(kāi)戶，存入保證金20 萬(wàn)元，按經(jīng)紀(jì)公司規(guī)定，最低保證金比例為10%。該客戶買(mǎi)入100 手(假定每手10 噸)開(kāi)倉(cāng)大豆期貨合約，成交價(jià)為每噸2800 元，當(dāng)日該客戶又以每噸2850 的價(jià)格賣(mài)出40 手大豆期貨合約。當(dāng)日大豆結(jié)算價(jià)為每噸2840元。當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為（ ）。
A、44000
B、73600
C、170400
D、117600
答案：B
解析：(1)平當(dāng)日倉(cāng)盈虧=(2850-2800)×40×10=20000 元
當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)盈虧=(2840-2800)×(100-40)×10=24000 元
當(dāng)日盈虧=20000+24000=44000 元
以上若按總公式計(jì)算：當(dāng)日盈虧=(2850-2840)×40×10+(2840-2800)×100×10=44000 元
(2)當(dāng)日交易保證金=2840×60×10×10%=170400 元
(3)當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=200000-170400+44000=73600 元。
4、某交易者在5 月30日買(mǎi)入1手9 月份銅合約，價(jià)格為17520 元/噸，同時(shí)賣(mài)出1 手11月份銅合約，價(jià)格為17570 元/噸，該交易者賣(mài)出1手9 月份銅合約，價(jià)格為17540元/噸，同時(shí)以較高價(jià)格買(mǎi)入1 手11 月份銅合約，已知其在整個(gè)套利過(guò)程中凈虧損100 元，且假定交易所規(guī)定1 手=5 噸，試推算7 月30 日的11 月份銅合約價(jià)格（ ）。
A、17600
B、17610
C、17620
D、17630
答案：B
解析：本題可用假設(shè)法代入求解，設(shè)7 月30 日的11 月份銅合約價(jià)格為X
如題，9 月份合約盈虧情況為：17540-17520=20 元/噸
10月份合約盈虧情況為：17570-X
總盈虧為：5×20+5×(17570-X)=-100，求解得X=17610。
5、如果名義利率為8%，第一季度計(jì)息一次，則實(shí)際利率為（ ）。
A、8%
B、8.2%
C、8.8%
D、9.0%
答案：B
解析：此題按教材有關(guān)公式，實(shí)際利率i=(1+r/m)m-1，實(shí)際利率=[1+8%/4]4次方 –1=8.2%。
6、假設(shè)年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30 日為6 月期貨合約的交割日，4 月1 日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450 點(diǎn)，則當(dāng)日的期貨理論價(jià)格為（ ）。
A、1537.02
B、1486.47
C、1468.13
D、1457.03
答案：C
解析：如題，期貨理論價(jià)格=現(xiàn)貨價(jià)格+期間資金成本-期間收益=1450+1450×6%/4-1450×1%/4=1468.13。
7、在（ ）的情況下，買(mǎi)進(jìn)套期保值者可能得到完全保護(hù)并有盈余。
A、基差從-20 元/噸變?yōu)?30 元/噸
B、基差從20 元/噸變?yōu)?0 元/噸
C、基差從-40 元/噸變?yōu)?30 元/噸
D、基差從40 元/噸變?yōu)?0 元/噸
答案：AD
解析：如題，按照強(qiáng)賣(mài)盈利原則，弱買(mǎi)也是盈利的。按照題意，須找出基差變?nèi)醯牟僮?畫(huà)個(gè)數(shù)軸，箭頭朝上的為強(qiáng)，朝下為弱)：A 是變?nèi)�，B 變強(qiáng)，C變強(qiáng)，D 變?nèi)酢?/p>
8、面值為100 萬(wàn)美元的3 個(gè)月期國(guó)債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76 時(shí)，以下正確的是（ ）。
A、年貼現(xiàn)率為7.24%
B、3 個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24%
C、3 個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81%
D、成交價(jià)格為98.19 萬(wàn)美元
答案：ACD
解析：短期國(guó)債的報(bào)價(jià)是100-年貼現(xiàn)率(不帶百分號(hào))。因此，按照題目條件可知，年貼現(xiàn)率=100-92.76=7.24，加上百分號(hào)，A對(duì);年貼現(xiàn)率折算成月份，一年有12 月，即4 個(gè)3 月，所以3 個(gè)月貼現(xiàn)率=7.24%/4=1.81%，C 對(duì);成交價(jià)格=面值× (1-3 個(gè)月貼現(xiàn)率)=100 萬(wàn)×(1-1.81%)=98.19 萬(wàn)，D對(duì)。
9、在五月初時(shí)，六月可可期貨為$2.75/英斗，九月可可期貨為$3.25/英斗，某投資人賣(mài)出九月可可期貨并買(mǎi)入六月可可期貨，他最有可能預(yù)期的價(jià)差金額是（ ）。
A、$ 0.7
B、$ 0.6
C、$ 0.5
D、$ 0.4
答案：D
解析：由題意可知該投資者是在做賣(mài)出套利，因此當(dāng)價(jià)差縮小，該投資者就會(huì)盈利。目前的價(jià)差為0.5.因此只有小于0.5 的價(jià)差他才能獲利。
10、某投資者以2100元/噸賣(mài)出5 月大豆期貨合約一張，同時(shí)以2000 元/噸買(mǎi)入7 月大豆合約一張，當(dāng)5 月合約和7 月合約價(jià)差為（ ）時(shí)，該投資人獲利。
A、150
B、50
C、100
D、-80
答案：BD
解析：此題，為賣(mài)出套利，當(dāng)價(jià)差縮小時(shí)將獲利。如今價(jià)差為2100-2000=100，因此價(jià)差小于100時(shí)將獲利，因此應(yīng)當(dāng)選BD。
期貨從業(yè)資格考試題庫(kù) 9
2018期貨從業(yè)資格考試期貨提分練習(xí)題2
1、某年六月的S&P500 指數(shù)為800 點(diǎn)，市場(chǎng)上的利率為6%，每年的股利率為4%，則理論上六個(gè)月后到期的S&P500指數(shù)為( )。
A、760
B、792
C、808
D、840
答案：C
解析：如題，每年的凈利率=資金成本-資金收益=6%-4%=2%，半年的凈利率=2%2=1%，對(duì)1 張合約而言，6 個(gè)月(半年)后的理論點(diǎn)數(shù)=800×(1+1%)=808。
2、某投機(jī)者預(yù)測(cè)10月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買(mǎi)入10 手(10 噸手)大豆期貨合約，成交價(jià)格為2030元噸。可此后價(jià)格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者在2015元噸的價(jià)格再次買(mǎi)入5 手合約，當(dāng)市價(jià)反彈到( )時(shí)才可以避免損失。
A、2030 元噸
B、2020 元噸
C、2015 元噸
D、2025 元噸
答案：D
解析：如題，反彈價(jià)格=(2030×10+2015×5)15=2025元噸。
3、某短期存款憑證于2003年2 月10 日發(fā)出，票面金額為10000元，載明為一年期，年利率為10%。某投資者于2003 年11 月10 日出價(jià)購(gòu)買(mǎi)，當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)年利率為8%。則該投資者的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格為( )元。
A、9756
B、9804
C、10784
D、10732
答案：C
解析：如題，存款憑證到期時(shí)的將來(lái)值=10000×(1+10%)=11000，投資者購(gòu)買(mǎi)距到期還有3 個(gè)月，故購(gòu)買(mǎi)價(jià)格=11000(1+8%4)=10784。
4、6 月5 日，買(mǎi)賣(mài)雙方簽訂一份3 個(gè)月后交割的一籃子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一籃子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，此時(shí)的恒生指數(shù)為15000 點(diǎn)，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50 港元，市場(chǎng)利率為8%。該股票組合在8月5 日可收到10000 港元的紅利。則此遠(yuǎn)期合約的'合理價(jià)格為( )港元_____。
A、15214
B、752000
C、753856
D、754933
答案：D
解析：如題，股票組合的市場(chǎng)價(jià)格=15000×50=750000，因?yàn)槭? 個(gè)月交割的一籃子股票組合遠(yuǎn)期合約，故資金持有成本=(750000×8%)4=15000，持有1個(gè)月紅利的本利 和=10000×(1+8%12)=10067，因此合理價(jià)格=750000+15000-10067=754933。
5、某投資者做 一個(gè)5 月份玉米的賣(mài)出蝶式期權(quán)組合，他賣(mài)出一個(gè)敲定價(jià)格為260的看漲期權(quán)，收入權(quán)利金25 美分。買(mǎi)入兩個(gè)敲定價(jià)格270 的看漲期權(quán)，付出權(quán)利金18 美分。再賣(mài)出一個(gè)敲定價(jià)格為280 的看漲期權(quán)，收入權(quán)利金17 美分。則該組合的最大收益和風(fēng)險(xiǎn)為( )。
A、6，5
B、6，4
C、8，5
D、8，4
答案：B
解析：如題，該組合的最大收益=25+17-18×2=6，最大風(fēng)險(xiǎn)=270-260-6=4，因此選B。
6、某多頭套期保值者，用七月大豆期貨保值，入市成交價(jià)為2000 元噸;一個(gè)月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價(jià)格為2060 元噸。同時(shí)將期貨合約以2100元噸平倉(cāng)，如果該多頭套保值者正好實(shí)現(xiàn)了完全保護(hù)，則應(yīng)該保值者現(xiàn)貨交易的實(shí)際價(jià)格是( )。
A、2040 元/噸
B、2060 元/噸
C、1940 元/噸
D、1960 元/噸
答案：D
解析：如題，有兩種解題方法：
(1)套期保值的原理，現(xiàn)貨的盈虧與期貨的盈虧方向相反，大小一樣。期貨= 現(xiàn)貨，即2100-2000=2060-S;
(2)基差維持不變，實(shí)現(xiàn)完全保護(hù)。一個(gè)月后，是期貨比現(xiàn)貨多40 元;那么一個(gè)月前，也應(yīng)是期貨比現(xiàn)貨多40 元，也就是2000-40=1960元。
7、S﹠P500指數(shù)期貨合約的交易單位是每指數(shù)點(diǎn)250 美元。某投機(jī)者3 月20 日在1250.00 點(diǎn)位買(mǎi)入3 張6 月份到期的指數(shù)期貨合約，并于3月25 日在1275.00 點(diǎn)將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他因素影響的情況下，他的凈收益是（ ）。
A、2250 美元
B、6250 美元
C、18750 美元
D、22500 美元
答案：C
解析：如題，凈收益=3×250×(1275-1250)=18750。注意看清楚是幾張。
8、某組股票現(xiàn)值100 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)隔2 個(gè)月可收到紅利1 萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)利率為12%，如買(mǎi)賣(mài)雙方就該組股票3 個(gè)月后轉(zhuǎn)讓簽訂遠(yuǎn)期合約，則凈持有成本和合理價(jià)格分別為（ ）元。
A、19900 元和1019900 元
B、20000 元和1020000 元
C、25000 元和1025000 元
D、30000 元和1030000 元
答案：A
解析：如題，資金占用成本為：1000000×12%×312=30000
股票本利和為：10000+10000×12%×112=10100
凈持有成本為：30000-10100=19900元。
合理價(jià)格(期值)=現(xiàn)在的價(jià)格(現(xiàn)值)+凈持有成本=1000000+19900=1019900 萬(wàn)。
9、2004 年2月27日，某投資者以11.75 美分的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)7 月豆粕敲定價(jià)格為310美分的看漲期權(quán)__，然后以18 美分的價(jià)格賣(mài)出7 月豆粕敲定價(jià)格為310美分的看跌期權(quán)，隨后該投資者以311 美分的價(jià)格賣(mài)出7 月豆粕期貨合約。則該套利組合的收益為（ ）。
A、5 美分
B、5.25 美分
C、7.25 美分
D、6.25 美分
答案：C
解析：如題，該套利組合的收益分權(quán)利金收益和期貨履約收益兩部分來(lái)計(jì)算，權(quán)利金收益=-11.75+18=6.25 美分;在311的點(diǎn)位，看漲期權(quán)行權(quán)有利，可獲取1 美分的收益;看跌期權(quán)不會(huì)被行權(quán)。因此，該套利組合的收益=6.25+1=7.25 美分。
10、某工廠預(yù)期半年后須買(mǎi)入燃料油126，000加侖，目前價(jià)格為$0.8935加侖，該工廠買(mǎi)入燃料油期貨合約，成交價(jià)為$0.8955加侖。半年 后，該工廠以$0.8923加侖購(gòu)入燃料油，并以$0.8950加侖的價(jià)格將期貨合約平倉(cāng)，則該工廠凈進(jìn)貨成本為$（ ）加侖。
A、0.8928
B、0.8918
C、0.894
D、0.8935
答案：A
解析：如題，凈進(jìn)貨成本=現(xiàn)貨進(jìn)貨成本-期貨盈虧
凈進(jìn)貨成本=現(xiàn)貨進(jìn)貨成本-期貨盈虧=0.8923-(0.8950-0.8955)=0.8928
期貨從業(yè)資格考試題庫(kù) 10
2018期貨從業(yè)資格考前練習(xí)試題及解析九
1、某投資者買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280 美分/蒲式耳的7 月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15 美分/蒲式耳，賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為290 美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11 美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為( )美分/蒲式耳。
A、290
B、284
C、280
D、276
答案：B
解析：如題，期權(quán)的投資收益來(lái)自于兩部分：權(quán)利金收益和期權(quán)履約收益。在損益平衡點(diǎn)處，兩個(gè)收益正好相抵。
(1)權(quán)利金收益=-15+11=-4，因此期權(quán)履約收益為4
(2)買(mǎi)入看漲期權(quán)，價(jià)越高贏利越多，即280以上;賣(mài)出看漲期權(quán)，最大收益為權(quán)利金，高于290會(huì)被動(dòng)履約，將出現(xiàn)虧損。兩者綜合，在280-290 之間，將有期權(quán)履約收益。而期權(quán)履約收益為4，因此損益平衡點(diǎn)為280+4=284。
2、某投資者在5 月2 日以20 美元/噸的權(quán)利金買(mǎi)入9 月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140 美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時(shí)以10 美元/噸的權(quán)利金買(mǎi)入一張9 月份到期執(zhí)行價(jià)格為130 美元/噸的小麥看跌期權(quán)。9 月時(shí)，相關(guān)期貨合約價(jià)格為150 美元/噸，請(qǐng)計(jì)算該投資人的投資結(jié)果(每張合約1 噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì))
A、-30 美元/噸
B、-20 美元/噸
C、10 美元/噸
D、-40 美元/噸
答案：B
解析：如題，期權(quán)的投資收益來(lái)自于兩部分：權(quán)利金收益和期權(quán)履約收益。在損益平衡點(diǎn)處，兩個(gè)收益正好相抵。
(1)權(quán)利金收益=-20-10=-30;(2)買(mǎi)入看漲期權(quán)，當(dāng)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格150>執(zhí)行價(jià)格140，履行期權(quán)有利可圖(以較低價(jià)格買(mǎi)到現(xiàn)價(jià)很高的商品)，履約盈利=150-140=10;買(mǎi)入看跌期權(quán)，當(dāng)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格150>執(zhí)行價(jià)格130，履約不合算，放棄行權(quán)。因此總收益=-30+10=-20。
3、某投資者在某期貨經(jīng)紀(jì)公司開(kāi)戶，存入保證金20 萬(wàn)元，按經(jīng)紀(jì)公司規(guī)定，最低保證金比例為10%。該客戶買(mǎi)入100 手(假定每手10 噸)開(kāi)倉(cāng)大豆期貨合約，成交價(jià)為每噸2800 元，當(dāng)日該客戶又以每噸2850 的價(jià)格賣(mài)出40 手大豆期貨合約。當(dāng)日大豆結(jié)算價(jià)為每噸2840元。當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為（ ）。
A、44000
B、73600
C、170400
D、117600
答案：B
解析：(1)平當(dāng)日倉(cāng)盈虧=(2850-2800)×40×10=20000 元
當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)盈虧=(2840-2800)×(100-40)×10=24000 元
當(dāng)日盈虧=20000+24000=44000 元
以上若按總公式計(jì)算：當(dāng)日盈虧=(2850-2840)×40×10+(2840-2800)×100×10=44000 元
(2)當(dāng)日交易保證金=2840×60×10×10%=170400 元
(3)當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=200000-170400+44000=73600 元。
4、某交易者在5 月30日買(mǎi)入1手9 月份銅合約，價(jià)格為17520 元/噸，同時(shí)賣(mài)出1 手11月份銅合約，價(jià)格為17570 元/噸，該交易者賣(mài)出1手9 月份銅合約，價(jià)格為17540元/噸，同時(shí)以較高價(jià)格買(mǎi)入1 手11 月份銅合約，已知其在整個(gè)套利過(guò)程中凈虧損100 元，且假定交易所規(guī)定1 手=5 噸，試推算7 月30 日的`11 月份銅合約價(jià)格（ ）。
A、17600
B、17610
C、17620
D、17630
答案：B
解析：本題可用假設(shè)法代入求解，設(shè)7 月30 日的11 月份銅合約價(jià)格為X
如題，9 月份合約盈虧情況為：17540-17520=20 元/噸
10月份合約盈虧情況為：17570-X
總盈虧為：5×20+5×(17570-X)=-100，求解得X=17610。
5、如果名義利率為8%，第一季度計(jì)息一次，則實(shí)際利率為（ ）。
A、8%
B、8.2%
C、8.8%
D、9.0%
答案：B
解析：此題按教材有關(guān)公式，實(shí)際利率i=(1+r/m)m-1，實(shí)際利率=[1+8%/4]4次方 –1=8.2%。
6、假設(shè)年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30 日為6 月期貨合約的交割日，4 月1 日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450 點(diǎn)，則當(dāng)日的期貨理論價(jià)格為（ ）。
A、1537.02
B、1486.47
C、1468.13
D、1457.03
答案：C
解析：如題，期貨理論價(jià)格=現(xiàn)貨價(jià)格+期間資金成本-期間收益=1450+1450×6%/4-1450×1%/4=1468.13。
7、在（ ）的情況下，買(mǎi)進(jìn)套期保值者可能得到完全保護(hù)并有盈余。
A、基差從-20 元/噸變?yōu)?30 元/噸
B、基差從20 元/噸變?yōu)?0 元/噸
C、基差從-40 元/噸變?yōu)?30 元/噸
D、基差從40 元/噸變?yōu)?0 元/噸
答案：AD
解析：如題，按照強(qiáng)賣(mài)盈利原則，弱買(mǎi)也是盈利的。按照題意，須找出基差變?nèi)醯牟僮?畫(huà)個(gè)數(shù)軸，箭頭朝上的為強(qiáng)，朝下為弱)：A 是變?nèi)�，B 變強(qiáng)，C變強(qiáng)，D 變?nèi)酢?/p>
8、面值為100 萬(wàn)美元的3 個(gè)月期國(guó)債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76 時(shí)，以下正確的是（ ）。
A、年貼現(xiàn)率為7.24%
B、3 個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24%
C、3 個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81%
D、成交價(jià)格為98.19 萬(wàn)美元
答案：ACD
解析：短期國(guó)債的報(bào)價(jià)是100-年貼現(xiàn)率(不帶百分號(hào))。因此，按照題目條件可知，年貼現(xiàn)率=100-92.76=7.24，加上百分號(hào)，A對(duì);年貼現(xiàn)率折算成月份，一年有12 月，即4 個(gè)3 月，所以3 個(gè)月貼現(xiàn)率=7.24%/4=1.81%，C 對(duì);成交價(jià)格=面值× (1-3 個(gè)月貼現(xiàn)率)=100 萬(wàn)×(1-1.81%)=98.19 萬(wàn)，D對(duì)。
9、在五月初時(shí)，六月可可期貨為$2.75/英斗，九月可可期貨為$3.25/英斗，某投資人賣(mài)出九月可可期貨并買(mǎi)入六月可可期貨，他最有可能預(yù)期的價(jià)差金額是（ ）。
A、$ 0.7
B、$ 0.6
C、$ 0.5
D、$ 0.4
答案：D
解析：由題意可知該投資者是在做賣(mài)出套利，因此當(dāng)價(jià)差縮小，該投資者就會(huì)盈利。目前的價(jià)差為0.5.因此只有小于0.5 的價(jià)差他才能獲利。
10、某投資者以2100元/噸賣(mài)出5 月大豆期貨合約一張，同時(shí)以2000 元/噸買(mǎi)入7 月大豆合約一張，當(dāng)5 月合約和7 月合約價(jià)差為（ ）時(shí)，該投資人獲利。
A、150
B、50
C、100
D、-80
答案：BD
解析：此題，為賣(mài)出套利，當(dāng)價(jià)差縮小時(shí)將獲利。如今價(jià)差為2100-2000=100，因此價(jià)差小于100時(shí)將獲利，因此應(yīng)當(dāng)選BD。
期貨從業(yè)資格考試題庫(kù) 11
2018期貨從業(yè)資格考試期貨基礎(chǔ)知識(shí)練習(xí)題四
11.期貨交易與現(xiàn)貨交易在( )方面是不同的
A.交割時(shí)間
B.交易對(duì)象
C.交易目的
D.結(jié)算方式
12.以下關(guān)于我國(guó)期貨市場(chǎng)期貨品種的交易代碼表述正確的有( )
A.小麥合約的交易代碼為WT
B.鋁合約為AL
C.天然橡膠合約為M
D.豆粕合約為RU
13.由股票衍生出來(lái)的金融衍生品有( )
A.股票期貨
B.股票指數(shù)期貨
C.股票期權(quán)
D.股票指數(shù)期權(quán)
14.期貨市場(chǎng)可以為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者( )價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)提供良好途徑
A.規(guī)避
B.轉(zhuǎn)移
C.分散
D.消除
15.關(guān)于鄭州商品交易所的小麥期貨合約，以下表述正確的有( )
A.交易單位為10噸/手
B.報(bào)價(jià)單位為元(人民幣)/噸
C.合約交割月份為每年的l、3、5、7、9、11月
D.最后交易日交割月第七個(gè)營(yíng)業(yè)日
16.目前全球最大的商品期貨品種石油期貨主要集中在哪幾個(gè)交易所交易( )
A.美國(guó)紐約商業(yè)交易所
B.英國(guó)倫敦國(guó)際石油交易所
C.芝加哥商業(yè)交易所
D.芝加哥期貨交易所
17.下列商品中，( )不適合開(kāi)展期貨交易
A.西瓜
B.白銀
C.電腦芯片
D.活牛
18.最為活躍的利率期貨主要有以下哪幾種( )
A.芝加哥商業(yè)交易所(CME)的3個(gè)月期歐洲美元利率期貨合約
B.芝加哥期貨交易所(CBOT)的長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券
C.芝加哥期貨交易所(CBof)的10年期國(guó)庫(kù)券期貨合約
D.EUREX的`中期國(guó)債期貨
19關(guān)于大連商品交易所的豆粕期貨合約，以下表述正確的有( )
A.合約交割月份為每年的l、3、5、8、9、11月
B.最后交割日是最后交易日后第四個(gè)交易日(遇法定節(jié)假日順延)
C.交易手續(xù)費(fèi)為4元/手
D.最后交易日是合約月份第十個(gè)交易日
20.以下屬于期貨合約主要條款的有( )
A.合約名稱(chēng)
B.交易單位
C.報(bào)價(jià)單位
D.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制
11.ABCD 12.AB 13.ABCD14.ABC 15.ABC 16.AB 17.AC 18.ABC 19.ABC 20.ABCD
期貨從業(yè)資格考試題庫(kù) 12
2018期貨從業(yè)資格考前練習(xí)試題及解析四
1.期貨交易與現(xiàn)貨交易在( )方面是不同的。
A.交割時(shí)間
B.交易對(duì)象
C.交易目的
D.結(jié)算方式
2.以下關(guān)于我國(guó)期貨市場(chǎng)期貨品種的交易代碼表述正確的有( )。
A.小麥合約的交易代碼為WT
B.鋁合約為AL
C.天然橡膠合約為M
D.豆粕合約為RU
3.由股票衍生出來(lái)的金融衍生品有( )。
A.股票期貨
B.股票指數(shù)期貨
C.股票期權(quán)
D.股票指數(shù)期權(quán)
4.期貨市場(chǎng)可以為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者( )價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)提供良好途徑。
A.規(guī)避
B.轉(zhuǎn)移
C.分散
D.消除
5.關(guān)于鄭州商品交易所的小麥期貨合約，以下表述正確的有( )。
A.交易單位為10噸/手
B.報(bào)價(jià)單位為元(人民幣)/噸
C.合約交割月份為每年的l、3、5、7、9、11月
D.最后交易日交割月第七個(gè)營(yíng)業(yè)日
6.目前全球最大的商品期貨品種石油期貨主要集中在哪幾個(gè)交易所交易( )。
A.美國(guó)紐約商業(yè)交易所
B.英國(guó)倫敦國(guó)際石油交易所
C.芝加哥商業(yè)交易所
D.芝加哥期貨交易所
7.下列商品中，( )不適合開(kāi)展期貨交易。
A.西瓜
B.白銀
C.電腦芯片
D.活牛
8.最為活躍的利率期貨主要有以下哪幾種( )。
A.芝加哥商業(yè)交易所(CME)的`3個(gè)月期歐洲美元利率期貨合約
B.芝加哥期貨交易所(CBOT)的長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券
C.芝加哥期貨交易所(CBof)的10年期國(guó)庫(kù)券期貨合約
D.EUREX的中期國(guó)債期貨
9關(guān)于大連商品交易所的豆粕期貨合約，以下表述正確的有( )。
A.合約交割月份為每年的l、3、5、8、9、11月
B.最后交割日是最后交易日后第四個(gè)交易日(遇法定節(jié)假日順延)
C.交易手續(xù)費(fèi)為4元/手
D.最后交易日是合約月份第十個(gè)交易日
10.以下屬于期貨合約主要條款的有( )。
A.合約名稱(chēng)
B.交易單位
C.報(bào)價(jià)單位
D.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制
參考答案：
1.ABCD 2.AB 3.ABCD4.ABC 5.ABC 6.AB 7.AC 8.ABC 9.ABC 10.ABCD
期貨從業(yè)資格考試題庫(kù) 13
2018期貨從業(yè)資格考前練習(xí)試題及解析一
1.申請(qǐng)除期貨公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事以外的董事、監(jiān)事和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任職資格，應(yīng)當(dāng)提交的申請(qǐng)材料不包括( )。
A.申請(qǐng)書(shū) B.任職資格申請(qǐng)表 C.身份、學(xué)歷、學(xué)位證明D.2名推薦人的書(shū)面推薦意見(jiàn)
2.申請(qǐng)期貨公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人的任職資格，應(yīng)當(dāng)提交的申請(qǐng)材料不包括( )。
A.任職資格申請(qǐng)表B.資質(zhì)測(cè)試合格證明C.期貨從業(yè)人員資格證書(shū)D.身份、學(xué)歷、學(xué)位證明
3.期貨公司應(yīng)當(dāng)自擬任董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人取得任職資格之日起( )工作日內(nèi)，按照公司章程等有關(guān)規(guī)定辦理上述人員的任職手續(xù)。
A.5個(gè) B.10個(gè) C.20個(gè) D.30個(gè)
4.期貨公司免除董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的職務(wù)，應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起( )工作日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
A.2個(gè) B.3個(gè) C.5個(gè) D.10個(gè)
5.期貨公司擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官的職務(wù)，應(yīng)當(dāng)在作出決定前( )工作日將免職理由及其履行職責(zé)情況向公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
A.3個(gè) B.5個(gè) C.10個(gè) D.15個(gè)
6.期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員兼職的，應(yīng)當(dāng)自有關(guān)情況發(fā)生之日起( )工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
A.2個(gè) B.5個(gè) C.7個(gè) D.10個(gè)
7.期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的近親屬在期貨公司從事期貨交易的，有關(guān)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在知悉或者應(yīng)當(dāng)知悉之日起( )工作日內(nèi)向公司報(bào)告，并遵循回避原則。
A.2個(gè) B.3個(gè) C.5個(gè) D.7個(gè)
8.取得經(jīng)理層人員任職資格但未實(shí)際任職的人員，應(yīng)當(dāng)自取得任職資格的下一個(gè)年度起，在每年( )向住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交由單位負(fù)責(zé)人或者推薦人簽署意見(jiàn)的年檢登記表。
A.第一季度 B.第二季度 C.第三季度 D.第四季度
9.期貨公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官在失蹤、死亡、喪失行為能力等特殊情形下不能履行職責(zé)的，期貨公司可以按照公司章程等規(guī)定臨時(shí)決定由符合相應(yīng)任職資格條件的人員代為履行職責(zé)，代為履行職責(zé)的時(shí)間不得超過(guò)( )。
A.1個(gè)月 B.3個(gè)月 C.5個(gè)月 D.6個(gè)月
10.期貨公司調(diào)整高級(jí)管理人員職責(zé)分工的，應(yīng)當(dāng)在( )工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
A.2個(gè) B.5個(gè) C.10個(gè) D.15個(gè)
二、多項(xiàng)選擇題
1.申請(qǐng)期貨公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人的任職資格，應(yīng)當(dāng)具備的條件包括( )。
A.具有期貨從業(yè)人員資格 B.具有大學(xué)本科以上學(xué)歷或者取得學(xué)士以上學(xué)位
C.通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的資質(zhì)測(cè)試 D.具有從事期貨業(yè)務(wù)3年以上經(jīng)驗(yàn)，或者其他金融業(yè)務(wù)4年以上經(jīng)驗(yàn)
2.下列人員申請(qǐng)期貨公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、高級(jí)管理人員的任職資格，學(xué)歷可以放寬至大學(xué)專(zhuān)科的有( )。
A.具有從法律、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)8年以上經(jīng)驗(yàn)的人員 B.具有在證券公司等金融機(jī)構(gòu)從事風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)業(yè)務(wù)5年以上經(jīng)驗(yàn)的人員 C.具有從事期貨業(yè)務(wù)10年以上經(jīng)驗(yàn)的人員
D.曾擔(dān)任金融機(jī)構(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人以上職務(wù)8年以上的人員
3.根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的規(guī)定，不得申請(qǐng)期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格的情形有( )。
A.因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷(xiāo)資格的律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者投資咨詢機(jī)構(gòu)、驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)人員，自被撤銷(xiāo)資格之El起未逾5年
B.國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員
C.因違法違規(guī)行為受到金融監(jiān)管部門(mén)的行政處罰，執(zhí)行期滿未逾3年
D.自被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選之日起未逾2年
4.申請(qǐng)期貨公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事的任職資格，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其授權(quán)的派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交下列哪些申請(qǐng)材料?( )
A.任職資格申請(qǐng)表 B.1名推薦人的書(shū)面推薦意見(jiàn) C.身份、學(xué)歷、學(xué)位證明
D.資質(zhì)測(cè)試合格證明
5.申請(qǐng)期貨公司經(jīng)理層人員的任職資格，應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其授權(quán)的派出機(jī)構(gòu)提交的申請(qǐng)材料有( )。
A.2名推薦人的書(shū)面推薦意見(jiàn) B.期貨從業(yè)人員資格證書(shū) C.資質(zhì)測(cè)試合格證明D.申請(qǐng)書(shū)
6.申請(qǐng)期貨公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任職資格的，應(yīng)當(dāng)向公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交的申請(qǐng)材料有( )。
A.期貨從業(yè)人員資格證書(shū) B.任職資格申請(qǐng)表 C.身份、學(xué)歷、學(xué)位證明
D.會(huì)計(jì)師以上職稱(chēng)或者注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的證明
7.中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其派出機(jī)構(gòu)通過(guò)下列哪些方式對(duì)擬任人的能力、品行和資歷進(jìn)行審查?( )
A.審核材料 B.考察談話 C.調(diào)查從業(yè)經(jīng)歷 D.問(wèn)卷調(diào)查
8.申請(qǐng)人或者擬任人有下列哪些情形的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其派出機(jī)構(gòu)可以作出終止審查的決定?( )
A.擬任人死亡或者喪失行為能力 B.申請(qǐng)人撤回申請(qǐng)材料
C.申請(qǐng)人或者擬任人因涉嫌違法違規(guī)行為被有權(quán)機(jī)關(guān)立案調(diào)查
D.申請(qǐng)人被依法采取停業(yè)整頓、托管、接管、限制業(yè)務(wù)等監(jiān)管措施
9.期貨公司任用董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)提交的材料有( )。
A.相關(guān)會(huì)議的決議 B.任職決定文件 C.高級(jí)管理人員職責(zé)范圍的說(shuō)明
D.相關(guān)人員的任職資格核準(zhǔn)文件
10.根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的規(guī)定，期貨公司董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人離任的，其任職資格自離任之日起自動(dòng)失效。但有下列哪些情形的，不受上述規(guī)定的限制?( )
A.期貨公司除董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事以外的董事、監(jiān)事，在同一期貨公司內(nèi)由董事改任監(jiān)事或者由監(jiān)事改任董事
B.在同一期貨公司內(nèi)，董事長(zhǎng)改任監(jiān)事會(huì)主席，或者監(jiān)事會(huì)主席改任董事長(zhǎng)
C.在同一期貨公司內(nèi)，董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席改任除獨(dú)立董事之外的其他董事、監(jiān)事
D.在同一期貨公司內(nèi)，營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人改任其他營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人
1.D【解析】根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》第24條規(guī)定，申請(qǐng)除董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事以外的董事、監(jiān)事和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任職資格，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交下列申請(qǐng)材料：①申請(qǐng)書(shū);②任職資格申請(qǐng)表;③身份、學(xué)歷、學(xué)位證明;④中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他材料。
2.B【解析】申請(qǐng)期貨公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人的任職資格，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向營(yíng)業(yè)部所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交下列申請(qǐng)材料：①申請(qǐng)書(shū);②任職資格申請(qǐng)表;③身份、學(xué)歷、學(xué)位證明;④期貨從業(yè)人員資格證書(shū);⑤中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他材料。
3.D【解析】根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》第29條規(guī)定，期貨公司應(yīng)當(dāng)自擬任董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人取得任職資格之日起30個(gè)工作日內(nèi)，按照公司章程等有關(guān)規(guī)定辦理上述人員的任職手續(xù)。
4.C【解析】期貨公司免除董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的職務(wù)，應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起5個(gè)工作日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
5.C【解析】期貨公司擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官的職務(wù)，應(yīng)當(dāng)在作出決定前10個(gè)工作日將免職理由及其履行職責(zé)情況向公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
6.B【解析】期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員兼職的，應(yīng)當(dāng)自有關(guān)情況發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
7.C【解析】期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的近親屬在期貨公司從事期貨交易的，有關(guān)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在知悉或者應(yīng)當(dāng)知悉之日起5個(gè)工作日內(nèi)向公司報(bào)告，并遵循回避原則。
8.A【解析】取得經(jīng)理層人員任職資格但未實(shí)際任職的`人員，應(yīng)當(dāng)自取得任職資格的下一個(gè)年度起，在每年第一季度向住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交由單位負(fù)責(zé)人或者推薦人簽署意見(jiàn)的年檢登記表。
9.D【解析】代為履行職責(zé)的時(shí)間不得超過(guò)6個(gè)月。
10.B【解析】期貨公司調(diào)整高級(jí)管理人員職責(zé)分工的，應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
二、多項(xiàng)選擇題
1.ABD【解析】根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》第14條規(guī)定，申請(qǐng)期貨公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人的任職資格，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：①具有期貨從業(yè)人員資格;②具有大學(xué)本科以上學(xué)歷或者取得學(xué)士以上學(xué)位;③具有從事期貨業(yè)務(wù)3年以上經(jīng)驗(yàn)，或者其他金融業(yè)務(wù)4年以上經(jīng)驗(yàn)。
2.CD【解析】具有從事期貨業(yè)務(wù)10年以上經(jīng)驗(yàn)或者曾擔(dān)任金融機(jī)構(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人以上職務(wù)8年以上的人員，申請(qǐng)期貨公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、高級(jí)管理人員任職資格的，學(xué)歷可以放寬至大學(xué)專(zhuān)科。
3.ABCD【解析】《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》第19條列舉了9項(xiàng)不得申請(qǐng)期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格的情形。對(duì)于此知識(shí)點(diǎn)考生要予以識(shí)記。
4.ACD【解析】申請(qǐng)期貨公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事的任職資格，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其授權(quán)的派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交下列申請(qǐng)材料：①申請(qǐng)書(shū);②任職資格申請(qǐng)表;③2名推薦人的書(shū)面推薦意見(jiàn);④身份、學(xué)歷、學(xué)位證明;⑤資質(zhì)測(cè)試合格證明;⑥中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他材料。
5.ABCD【解析】申請(qǐng)經(jīng)理層人員的任職資格，應(yīng)當(dāng)由本人或者擬任職期貨公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其授權(quán)的派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交下列申請(qǐng)材料：①申請(qǐng)書(shū);②任職資格申請(qǐng)表;③2名推薦人的書(shū)面推薦意見(jiàn);④身份、學(xué)歷、學(xué)位證明;⑤期貨從業(yè)人員資格證書(shū);⑥資質(zhì)測(cè)試合格證明;⑦中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他材料。
6.ABCD【解析】申請(qǐng)期貨公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任職資格的，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交下列申請(qǐng)材料：①申請(qǐng)書(shū);②任職資格申請(qǐng)表;③身份、學(xué)歷、學(xué)位證明;④期貨從業(yè)人員資格證書(shū);⑤會(huì)計(jì)師以上職稱(chēng)或者注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的證明;⑥中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他材料。
7.ABC【解析】中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其派出機(jī)構(gòu)通過(guò)審核材料、考察談話、調(diào)查從業(yè)經(jīng)歷等方式，對(duì)擬任人的能力、品行和資歷進(jìn)行審查。
8.ABCD【解析】申請(qǐng)人或者擬任人有下列情形之一的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其派出機(jī)構(gòu)可以作出終止審查的決定：①擬任人死亡或者喪失行為能力;②申請(qǐng)人依法解散;③申請(qǐng)人撤回申請(qǐng)材料;④申請(qǐng)人未在規(guī)定期限內(nèi)針對(duì)反饋意見(jiàn)作出進(jìn)一步說(shuō)明、解釋;⑤申請(qǐng)人或者擬任人因涉嫌違法違規(guī)行為被有權(quán)機(jī)關(guān)立案調(diào)查;⑥申請(qǐng)人被依法采取停業(yè)整頓、托管、接管、限制業(yè)務(wù)等監(jiān)管措施;⑦申請(qǐng)人或者擬任人因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?⑧中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
9.ABCD【解析】根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》第30條規(guī)定，期貨公司任用董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起5個(gè)工作日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告，并提交下列材料：①任職決定文件;②相關(guān)會(huì)議的決議;③相關(guān)人員的任職資格核準(zhǔn)文件;④高級(jí)管理人員職責(zé)范圍的說(shuō)明;⑤中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他材料。
10.ABCD【解析】根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》第34條規(guī)定，期貨公司董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人離任的，其任職資格自離任之日起自動(dòng)失效。有以下情形的，不受上述規(guī)定所限：①期貨公司除董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事以外的董事、監(jiān)事，在同一期貨公司內(nèi)由董事改任監(jiān)事或者由監(jiān)事改任董事;②在同一期貨公司內(nèi)，董事長(zhǎng)改任監(jiān)事會(huì)主席，或者監(jiān)事會(huì)主席改任董事長(zhǎng)，或者董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席改任除獨(dú)立董事之外的其他董事、監(jiān)事;③在同一期貨公司內(nèi)，營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人改任其他營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人。
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